Zastosowanie scoringu do oceny ryzyka ubezpieczeniowego

• Autorzy: Beata Jackowska , Ewa Wycinka

Warianty tytułu

The Application of Scoring in Insurance Risk Evaluation

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł prezentuje etapy budowy modelu scoringowego z zastosowaniem metod statystycznych. Uwagę skupiono nad zastosowaniem metodologii scoringu kredytowego do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem empirycznym. Wskazano także na praktyczne aspekty budowy modelu scoringowego, poczynając od zagadnienia doboru próby, następnie przygotowania danych, w kolejnym kroku wyboru postaci modelu, a kończąc na kryteriach oceny modelu. Zwrócono uwagę na wady i zalety stosowania scoringu w dziedzinie ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

EN

This article presents the stages of the construction of the scoring model with the use of statistical methods. Special attention is paid to the application of credit scoring methodology for the evaluation of insurance risk. The theoretical considerations are illustrated with an example. We discuss the practical aspects of the model construction, sampling, data preparation, specification of the model and model fitting measures. Finally, we present the advantages and disadvantages of using scoring models to deal with insurance data. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Scoring; Ryzyko; Ubezpieczenia; Ryzyko w ubezpieczeniach

EN

Scoring; Risk; Insurances; Insurance risk

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 182
• Strony: 225--235

Twórcy

autor

Beata Jackowska

• Uniwersytet Gdański

autor

Ewa Wycinka

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• Gruszczyński, M., 2001, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
• Hand, D., Henley, W., 1997, Statistical Classification Methods in Consumer Credit Scoring: a Review, Journal of the Royal Statistical Society, Series A (Statistics in Society), vol. 160, no. 3.
• Hosmer, D., Lemeshow, S., 2000, Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons, New Jersey.
• Ismail, N., Jemain, A., 2008, Construction of an Insurance Scoring System Using Regression Models, Sains Malaysiana, vol. 37 (4).
• Jackowska, B., Wycinka, E., 2009, Wykorzystanie metod analizy przeżycia do konstrukcji ubezpieczenia stypendialnego, w: Handschke, J. (red.), Studia ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe, nr 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
• Janc, A., Kraska, M., 2001, Credit-scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Mendżera i Bankowca, Warszawa.
• Jong, P., Heller, G., 2008, Generalized Linear Models for Insurance Data, Cambridge University Press, Cambridge.
• Maddala, G., 2006, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Matuszyk, A., 2008, Credit Scoring, CeDeWu, Warszawa.
• Siddiqi, N., 2006, Credit Risk Scorecards, John Wiley & Sons, New Jersey.
• Smoliński, A., 2009, Modelowanie konwersji i retencji z użyciem regresji logistycznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka, Warszawa 2-4 września 2009.
• Thomas, L., 1999, A Survey of Credit and Behavioural Scoring; Forecasting Financial Risk of Lending to Consumers, Credit Research Centre Working Papers, no. 99/2, Department of Business Studies, University of Edinburgh.