PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 143 | 84--91
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza prognozy dla wybranych spółek w indeksu WIG20

Warianty tytułu
Comparative Analysis of Forecast for Selected Companies in the WIG20 Index
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczący rynku finansowego, rynku akcji i obligacji. Do analizy prezentowanie w niniejszym artykule zostały wybrane spółki z portfela WIG20, gdyż na ich aukcjach koncentruje się obrót na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ryzyko portfela papierów wartościowych zbudowanego z akcji największych polskich spółek giełdowych daje rozległy pogląd na ryzyko inwestowania na całym rynku i dotyczy szerokiego grona inwestorów. (fragment tekstu)
EN
Topie: 'Systematic Risk on the Polish Stock Market. Comparison of Forecasted Blume's Betas and Betas Evaluated on the Historical Data for Stock of WIG20' The main aim of mis article is to present the systematic risk on the Polish Capital Market. The major measure of risk is Beta Parameter evaluated on the basis of Sharpe One Index Model. The tool used for Beta estimation is the classical regression model and the ordinary least squares (OLS) method as the estimation technique. A very important issue is comparison of forecasted Blume Betas and Betas evaluated on historical data from the year 2009. The best forecast is for WIG20 portfolio. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
84--91
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Al-Kaber M. (2006), Rynki finansowe i instytucje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2006, s. 160.
  • Blume M. (1971), On the Assessment of Risk, The Journal of Finance, Vol. XXVI, No. l, s.
  • Blume M. (1975), Betas and Their Regression Tendencies, The Journal of Finance, Vol. XXX, No. 3, s. 785-795.
  • Debski W. (2002), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Elton E., Gruber M. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa.
  • Francis J. (2000), Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG-Press, Warszawa.
  • Jajuga K. (2007), Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe, PWE, Warszawa.
  • Sharpe W. (1963), A Simplified Model for Portfolio Analysis, Management Science, Vol. 9, Issue 2.
  • Treynor J. (1965), How to Rate Management of Investment Funds, Harward Business Review, February, s. 63-75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.