Uogólnione niescentrowane współczynniki zwiększenia wariancji

• Autorzy: Jacek Osiewalski

Warianty tytułu

Generalized Noncentered Variance Inflation Factors

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy uogólniono definicję (scentrowanego) współczynnika zwiększenia wariancji (VIF) na przypadek estymacji dowolnej liniowej funkcji parametrów oraz na przypadek błędu predykcji. Celem niniejszej pracy jest prezentacja analogicznego uogólnienia niescentrowanego współczynnika zwiększenia wariancji (NVIF) oraz porównanie NVIF i VIF. Podkreśla się większe zastosowanie współczynnika niescentrowanego, zwłaszcza w pomiarze skutków współliniowości.(fragment tekstu)

EN

In the context of the classical linear regression model there are presented definitions of noncentered variance inflation factors for the OLS estimator of structural parameters' linear function and for the prediction error of the OLS predictor. Possible ranges of values of the noncentered variance inflation factors are determined. Noncentered variance inflation factors, based on the matrix of noncentered correlation coefficients between regressors, are compared with centered variance inflation factors (VIF), based on the matrix of centered correlation coefficients. The author points out the superiority of NVIF over VIF as regards the measurement of the impact of collinearity on variances, which is illustrated with an example.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Analiza wariancji; Estymacja; Analiza korelacji

EN

Econometrics; Variance analysis; Estimation; Correlation analysis

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1992
• Numer: nr 374
• Strony: 5--16

Twórcy

autor

Jacek Osiewalski

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Belsley D.A., Centering, the Constant, First-Differencing, and Assesing Conditioning, rozdz.5, w: Model Reliability, ed. by D.A. Belsley and E.Kuh, The MIT Press, Cambridge (Mass.) 1986.
• Belsley D.A., Kuh E., Welsh R.E., Regression Diagnostics, Wiley, New York 1980.
• Goldberger A.S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1975.
• Jakubczyc J., Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987.
• Judge G.G., Griffiths W., Hill R.C., Lee T.C., The Theory and Practice of Econometrics, Wiley, New York 1980.
• Mansfield E.R., Helms B.P., Detecting multicollinearity, "The American Statistician" 1982, vol. 36.
• Osiewalski J., Współczynniki zwiększenia wariancji estymatora MNK liniowej funkcji parametrów oraz błędu predykcji, "Przegląd Statystyczny" 1988, t. 35.
• Silvey S.D., Multicollinearity and imprecise estimation, "Journal of the Royal Statistical Society Series B" 1969, vol. 31.
• Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.