Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Autorka podejmuje w swoim opracowaniu kwestię weryfikacji efektywności portfela akcji Otwartych Funduszy Emerytalnych w sytuacji, gdy rozkład ich stóp zwrotu charakteryzuje się heteroskedastycznością oraz autokorelacją. Hipoteza o efektywności portfela akcji OFE w 2006 roku jest weryfikowana empirycznie za pomocą testu opartego na ocenie macierzy kowariancji estymatora wektora parametrów modelu uzyskanego z wykorzystaniem metod estymacji odpornych na odstępstwa od założeń klasycznych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
24--32
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Barucci E.: Financial Markets Theory. Equilibrium, Efficiency and Information. Springer-Verlag, London 2003.
- Cochrane J.: Asset Pricing. Princeton University Press, New Jersey 2005.
- Davidson R., MacKinnon J.: Econometric Theory and Methods. Oxford University Press, New York 2004.
- Gibbons M., Ross S.A., Shanken J.: A Test of the Efficiency of a Given Portfolio. "Econometrica" 1989, Vol. 57, s. 1121-1152.
- Godfrey L.: Testing Against General Autoregressive and Moving Average Error Models When the Regressors Include Lagged Dependent Variables. "Econometrica" 1978, Vol. 46, s. 1293-1302.
- Greene W.H.: Econometric Analysis. Prentice Hall, New Jersey, 2002.
- Newey W., West K.: A simple, Positive-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. "Econometrica" 1987, Vol. 55, s. 703-708.
- White H.: A Heteroscedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroscedasticity. "Econometrica" 1980, Vol. 48, s. 817-838.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171201295