Zastosowanie testów statystycznych do oceny stacjonarności szeregów na rynku bilansującym

• Autorzy: Alicja Ganczarek-Gamrot
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Dokonano przeglądu testów statystycznych służących do oceny stacjonarności szeregów czasowych. Następnie przeprowadzono weryfikację empiryczną stacjonarności szeregów na Rynku Bilansującym. Pokazano, że wybór właściwego testu ma istotne znaczenie dla poprawnej oceny stacjonarności szeregu. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Testy statystyczne; Szeregi czasowe; Analiza szeregów czasowych

EN

Statistical tests; Time-series; Time-series analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2009
• Tom: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej
• Strony: 33--44

Twórcy

autor

Alicja Ganczarek-Gamrot

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Dickey D. Fuller W.: Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. "Journal of the American Statistical Association" 1979, Vol. 74, s. 427-443.
• Flliot G., Rottenberg T.J., Stock J.H.: Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root. "Econometrica" 1996, Vol. 64, s. 813-836.
• Ganczarek A.: Weryfikacja modeli z grupy GARCH na dobowo-godzinnych rynkach energii elektrycznej w Polsce. Rynek kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Szczecin 2008, nr 9, s. 524-536.
• Kwiatkowski D., Philips P.C.B., Schmidt P., Shin Y.: Testing the Null Hypothesis of Stationary Against the Alternative of a Unit Root. "Journal of Econometrics" 1992, Vol. 54, s. 159-178.
• Neyman J., Pearson E.S.: Philos. Trans R. Soc. London 1933, Series A. Vol.231, s. 289-337.
• Philips P.C.B.: Time Series Regression with a Unit Root Tests. "Econometrica" 1987, Vol. 55, s. 227-301.
• Philips P.С.В., Perron P.: Testing for Unit Roots in Time Series Regression. "Biometrika" 1988, Vol. 75, s. 335-346.
• Said S.E., Dickey D.: Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving-Average Models with Unknown Order. "Biometrika" 1984, Vol. 71, s. 599-607.