Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Rozważono możliwości wykorzystania modeli klasy GARCH do modelowania czynników ryzyka makroekonomicznego portfeli inwestycyjnych oraz wybranych spółek giełdowych. Czynniki ryzyka makroekonomicznego szacowane są przy tym za pomocą analizy czynnikowej. Do wyodrębniania czynników wykorzystana została metoda głównych składowych z uwzględnieniem znormalizowanej rotacji varimax. Główne składowe oszacowano na podstawie trzydziestu zmiennych makroekonomicznych obejmujących indeksy giełdowe, kursy walut i ceny surowców naturalnych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
45--52
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- ING Bank Śląski S.A., Katowice; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Bollerslev Т.: Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. "Journal of Econometric" 1986, Vol. 31, (3), s. 307-327.
- Brzeszczański J., Kelm R.: Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych. WIG-Press, Warszawa 2002, s. 62.
- Jajuga K.: Statystyczna analiza wielowymiarowa. PWN, Warszawa 1993, s. 193-210.
- Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. II. Placet, Warszawa 1997, s. 11.
- Zivot E., Wang J.: Modeling Financial Time Series with S-Plus. Springer, New York 2006, s. 229.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171201301