Specjalne algorytmy dla zadań konstrukcji portfela papierów wartościowych

• Autorzy: Marcin Anholcer , Marcin Godlewski , Wojciech Sikora
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Klasyczny problem Markowitza, tzn. wyznaczający optymalny portfel akcji, jest w istocie problemem dwukryterialnym, w którym maksymalizujemy stopę zwrotu portfela i minimalizujemy jego ryzyko. (...) Proponujemy też zastosowanie algorytmów specjalnych, pozwalających wyznaczyć rozwiązanie optymalne (z przyjętą dokładnością) dla szerokiego zestawu zadań analizy portfelowej. Przykładem specjalnego algorytmu dla zadania konstrukcji portfela jest metoda Eltona, Grubera, Padberga, służąca rozwiązywaniu zadania Sharpe'a. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Algorytmy; Portfel papierów wartościowych; Analiza portfelowa

EN

Algorithms; Portfolio securities; Portfolio analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Metody i zastosowania badań operacyjnych '04
• Strony: 29--41

Twórcy

autor

Marcin Anholcer

• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

autor

Marcin Godlewski

• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

autor

Wojciech Sikora

• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Bibliografia

• Anholcer M. (2004). Zbieżność metody wyrównań dla nieliniowych zadań alokacji. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Poznań (w druku).
• Elton E.J., Gruber M.J. (1998). Nowoczesna analiza portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-Press, Warszawa.
• Jurek W. (2001). Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie. Akademia Ekonomiczna, Poznań.
• Markowitz H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance. 7, 5.
• Sikora W., Runka H., Pyrzyński D. (1991). Optymalizacja przepływów w sferze dystrybucji dóbr jednorodnych. Projekt badawczy H 990-2. Akademia Ekonomiczna. Poznań.
• Sikora W. (1993). Modele i metody optymalnej dystrybucji dóbr. Akademia Ekonomiczna. Poznań.