Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy omówiono wpływ zmienności σ ceny akcji, jej aktualnej ceny S0 oraz oceny wykonania opcji K na cenę opcji, co jest ważny elementem oceny efektywności opcji na rynku kapitałowym. Uzyskane w badaniach zależności, stanowiące zasadniczy cel pracy, mogą być wykorzystywane do szacowania wartości opcji. (...) W pierwszej części pracy zanalizowano zależność ceny opcji od ceny wykonania oraz od ceny aktualnej akcji. (...) W drugiej części pracy zanalizowano zależność ceny opcji od zmienności, koncentrując się wokół jej monotoniczności. (...) Rozważania przeprowadzono dla europejskiej opcji na akcję. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
177--184
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- Hull J. (1997). Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa.
- Hull J.(2003). Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall, Pearson Education International.
- Kapica E. O pewnych aspektach wycen opcji (maszynopis).
- Kuczma M. (1985). An Introduction to the Theory of Functional Equations and Inequalities. PWN, Warszawa-Kraków-Katowice.
- Musiela M., Rutkowski M. (1998). Martingale Methods in Financial Modelling. Springer Verlag.
- Wilmott P., Dewynne J., Howison S. (2000). Option Pricing: Mathematical Models and Computation. Oxford Financial Press, Oxford.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171201701