Wpływ zmienności i ceny instrumentu bazowego oraz ceny wykonania na cenę opcji

• Autorzy: Elżbieta Kapica
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy omówiono wpływ zmienności σ ceny akcji, jej aktualnej ceny S₀ oraz oceny wykonania opcji K na cenę opcji, co jest ważny elementem oceny efektywności opcji na rynku kapitałowym. Uzyskane w badaniach zależności, stanowiące zasadniczy cel pracy, mogą być wykorzystywane do szacowania wartości opcji. (...) W pierwszej części pracy zanalizowano zależność ceny opcji od ceny wykonania oraz od ceny aktualnej akcji. (...) W drugiej części pracy zanalizowano zależność ceny opcji od zmienności, koncentrując się wokół jej monotoniczności. (...) Rozważania przeprowadzono dla europejskiej opcji na akcję. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Opcje; Wycena opcji; Ceny

EN

Options; Options pricing; Prices

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Metody i zastosowania badań operacyjnych '04
• Strony: 177--184

Twórcy

autor

Elżbieta Kapica

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Hull J. (1997). Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa.
• Hull J.(2003). Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall, Pearson Education International.
• Kapica E. O pewnych aspektach wycen opcji (maszynopis).
• Kuczma M. (1985). An Introduction to the Theory of Functional Equations and Inequalities. PWN, Warszawa-Kraków-Katowice.
• Musiela M., Rutkowski M. (1998). Martingale Methods in Financial Modelling. Springer Verlag.
• Wilmott P., Dewynne J., Howison S. (2000). Option Pricing: Mathematical Models and Computation. Oxford Financial Press, Oxford.