Wielokryterialna analiza projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem podejścia interaktywnego

• Autorzy: Maciej Nowak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszej pracy jest prezentacja interaktywnej procedury wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego. Zagadnienie wyboru wariantu inwestycyjnego przedstawiono jako dyskretny problem wielokryterialnego podejmowania decyzji. (...) Część pierwszą pracy poświęcono omówieniu podstawowych zagadnień związanych z analizą projektów inwestycyjnych oraz sformułowaniu problemu wyboru wariantu inwestycyjnego jako problemu wielokryterialnego podejmowania decyzji, w drugiej części przedstawiono reguły dominacji stochastycznej zarówno w wersji umożliwiającej porównanie zmiennych o charakterze ilościowym, jak i w wariancie odpowiednim dla porównania rozkładów ocen wyrażonych jakościowo. Kolejny rozdział poświęcony jest prezentacji proponowanej procedury interaktywnej, Przykład obliczeniowy zamieszczono w części czwartej. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Projekty inwestycyjne; Analiza wielokryterialna

EN

Investment project; Multicriteria analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Metody i zastosowania badań operacyjnych '04
• Strony: 247--258

Twórcy

autor

Maciej Nowak

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Benayoun R., de Montgolfier J., Tergny J., Larichev C. (1971). Linear Programming with Multiple Objective Functions: Step Method (STEM). Mathematical Programming, 8, 366-375.
• Dominiak C. (1998). Ocena projektów inwestycyjnych na podstawie symulacji Monte Carlo. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '98. Akademia Ekonomiczna, Katowice, 107-120.
• Hadar J., Russel W.R. (1969). Rules for Ordering Uncertain Prospects. The American Economic Review, 59, 25-34.
• Marcinek K. (1998). Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
• Nowak M. (2004). Interactive approach in multicriteria analysis based on stochastic dominance. Control & Cybernetics (w druku).
• Remer D.S., Nieto A.P. (1995). A Compendium and Comparison of 25 Project Evaluation Techniques. Net Present Value and Rate of Return Methods. Part 1. International Journal of Production Economics, 42, 79-96.
• Remer D.S., Nieto A.P. (1995). A Compendium and Comparison of 25 Project Evaluation Techniques. Ratio, Payback, and Accounting Techniques. Part 2. International Journal of Production Economics 42, 101-129.
• Spector Y., Leshno M., Ben Horin M. (1996). Stochastic Dominance in an Ordinal World. European Journal of Operational Research. 93. 620-627.