Modelowanie inwestycji kapitałowych z uwzględnieniem rynkowych warunków ryzyka

• Autorzy: Agnieszka Przybylska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono modelowanie inwestycji kapitałowych z uwzględnieniem warunków ryzyka występujących na rynku. Inwestor wybierając papiery wartościowe do konstrukcji optymalnego portfela inwestycyjnego powinien uwzględnić losowy charakter czynników wpływających na cenę instrumentów finansowych, a także na wartość zainwestowanego kapitału. Inwestor dokonując inwestycji kapitału powinien także uwzględnić konkurentów decydujących o cenach papierów wartościowych. W artykule skonstruowano strategie optymalne w obu modelach inwestycji kapitałowych. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Inwestycje kapitałowe; Strategia inwestycyjna; Portfel inwestycyjny; Ryzyko rynkowe

EN

Capital investments; Investment strategy; Investment portfolio; Market risk

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Metody i zastosowania badań operacyjnych '04
• Strony: 297--310

Twórcy

autor

Agnieszka Przybylska

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Janicki A., Izydorczyk A. (2001). Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
• Krużjewskij A.W. (1977). Tjeorija igr. Kijew.
• Oksendal B. (1997). An Introduction to Malliavin Calculus with Applications to Economics. Bergen-Sandviken Norway.
• Owen G. (1968). Game Theory. W.B. Saunders Company Philadelphia, London, Toronto.
• Przybylska A. (2001). Optymalność strategii w grach antagonistycznych z nieskończonym zbiorem strategii przynajmniej jednego gracza. Za-stosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
• Rolski T., Schmidli H., Sczmidt V., Teugels J. (1998). Stochastic Processes for Insurance and Finance. John Wiley & Sons Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto.
• Sobczyk K. (1996). Stochastyczne równania różniczkowe. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
• Wentzell A.D. (1980). Wykłady z teorii procesów stochastycznych. PWN, Warszawa.