Minimalizacja strat w warunkach ryzyka na podstawie koncepcji dominacji stochastycznej

• Autorzy: Olena Reshetukha
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przedstawiono kryteria wyboru decyzji, uwzględniające stosunek decydenta do ryzyka, dla problemu minimalizacji strat w warunkach ryzyka. Została także opisana relacja pomiędzy dominacją stochastyczną pierwszego i drugiego rodzaju a preferencjami, opisanymi przez kryteria w postaci minimalizacji strat, uwzględniając różne postawy wobec ryzyka. (...) Zostały przedstawione odpowiednie programy optymalizacji wielokryterialnej, za pomocą których mogą być wygenerowane decyzje o wynikach niedominujących w sensie dualnej dominacji stochastycznej pierwszego i drugiego rodzaju. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Podejmowanie decyzji; Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka; Optymalizacja wielokryterialna

EN

Decision making; Decision making under conditions of risk; Multiple criteria optimization

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2004
• Tom: Metody i zastosowania badań operacyjnych '04
• Strony: 311--321

Twórcy

autor

Olena Reshetukha

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Michalowski W., Szapiro T. (1992). A Bi-reference Procedure for Interactive Multiple Criteria Programming. Operations Research, 40 (2), 247-258.
• Ogryczak W. (1997). Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
• Ogryczak W. (2000). Multiple Criteria Optimization and Decisions under Risk. Control and Cybernetics, 31.
• Ogryczak W., Ruszczyński A. (2002). Dual Stochastic Dominance and Quantile Risk Measures. International Transactions on Operational Research, 9, 661-680.
• Ogryczak W., Zawadzki M. (2002). Zadania lokalizacyjne z kryterium minimalizacji najgorszej średniej warunkowej. Seria: Automatyka, 136. Politechnika Śląska, Gliwice.
• Reshetukha O. (2003). Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka z wykorzystaniem bi-referencyjnej procedury optymalizacji wielokryterialnej. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '03. Red. T. Trzaskalik. Akademia Ekonomiczna, Katowice, 515-531.
• Trzaskalik T., Trzpiot G., Zaraś K. (1998). Modelowanie preferencji z wy-korzystaniem dominacji stochastycznych. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
• Wang S., Young W. (1998). Ordering Risks: Expected Utility Theory Versus Yaari's Dual Theory of Risk. Insurance: Mathematics and Economics, 22, 145-161.
• Yaari M. (1987). The Dual Theory of Choice under Risk. Econometrica, 55, 95-115.