Badanie odchyleń wybranych typów kursów od średniego kursu dziennego spółek z indeksu WIG20

• Autorzy: Jacek Szanduła

Warianty tytułu

The Research of Deviations of Chosen Types of Stock Prices from an Average Daily Price Companies from WIG20 Index

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest zbadanie w jakim stopniu poszczególne typy kursów reprezentują kursy dokonywanych transakcji w trakcie sesji. W pracy badane są odchylenia wybranych typów kursów od średniej sesyjnej spółek z indeksu WIG20. Ich wielkość jest analizowana na tle dziennej zmienności kursu. W badaniu uwzględniono kurs otwarcia, zamknięcia, minimalny, maksymalny, losowy oraz na godzinę 12:00. (abstrakt oryginalny)

EN

The purpose of this article is to examine the extent to which different types of stock prices represent daily prices. Deviations of chosen types of stock prices from an average daily price companies from WIG20 index are taken into consideration. They are compared to daily fluctuations. The research comprises following types of prices: opening, closing, minimum, maximum, random and at 12 o'clock. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Kurs akcji; Warszawski Indeks Giełdowy (WIG); Analiza techniczna akcji

EN

Share price; Warsaw Stock Exchange Index; Shares technical analysis

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 3
• Strony: 167--172

Twórcy

autor

Jacek Szanduła

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Appel G. (1979). The Moving Average Convergence-Divergence Method. Signalert. Great Neck.
• Cieślak M. (2005). Organizacja procesu prognostycznego [w:] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Red. Cieślak. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
• Czekała M. (1997). Analiza fundamentalna i techniczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
• Dittmann P. (2003) Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna. Kraków.
• Edwards R. D., Magee J. (2001). Technical Analysis of Stock Trends. 8th edition. St. Lucie Press. Boca Raton, London, New York, Washington D.C.
• Engle R. (2009). Anticipating Correlations. A New Paradigm for Risk Management. Princeton University. PressPrinceton and Oxford
• Malkiel B. G. (2003). Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem. WIG-Press. Warszawa.
• Murphy J. J. (2008) Analiza techniczna rynków finansowych. Wydawnictwo Finansowe WIG-Press. Warszawa.
• Osińska M. (2006). Ekonometria finansowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
• Peters E. E. (1994). Fractal Markets Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics. John Wiley and Sons. New York.
• Tsay R. S. (2005). Analysis of Financial Time Series. John Wiley and Sons. Hoboken.