O wykorzystaniu zmiennych zero-jedynkowych w modelowaniu ekonometrycznym

• Autorzy: Zbigniew Pawłowski

Warianty tytułu

Dummy variables in econometric modelling

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

EN

The paper presents an outline of principal uses of dummy variables in econometric modelling. As it has been shown in the paper, these variables are often very suitable as special explanatory variables. Besides, use can be made of dummy variables in order to account for time shifts of structural parameters of the model or for disaggregation of the random component. After the first introductory section devoted to the definition of dummy variables and to measures of their impact, the following problems are treated in the subsequent sections of the paper: a) dummy variables as a tool for accounting for qualitative factors, b) dummy variables and shutter variables, c) time-shifts of structural parameters, d) anticipation dummy variables, e) non-random errors of measurement of endogenous variable, and f) dummy variables and disaggregation of random component. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modelowanie ekonometryczne

EN

Econometric modeling

• Czasopismo: Folia Oeconomica Cracoviensia
• Rocznik: 1980
• Tom: 22
• Strony: 35--50

Twórcy

autor

Zbigniew Pawłowski

Bibliografia

• D. Aigner, A. S. Goldberger, On the Explanatory Power of Dummy Variable Regressions, "International Economic Review" 1975
• A. Barczak, B. Ciepielewska, T. Jakubczyk, Z. Pawłowski, Ekonometryczny model gospodarki Polski Ludowej, Warszawa 1968
• L. Hordijk, J. Paelinck, Spatial Econometrics, Some Further Results, Foundations of Empirical Economic Research, Netherlands Economic Institute, Rotterdam 1975
• M. Kolupa, O pewnych twierdzeniach dla problemu eliminacji obciążeń parametrów funkcji popytu, "Przegląd Statystyczny" 1961
• M. Kolupa, Eliminacja obciążeń współczynników elastyczności popytu w przypadka ograniczeń po stronie podaży, "Przegląd Statystyczny" 1961
• M. Kolupa, Badanie popytu w warunkach niedostatecznej podaży, Warszawa 1965
• M. A. Kooyman, Dummy Variables in Econometrics, Tilburg University Press, Tilburg 1975
• W. Maciejewski, Zastosowanie ekonometrycznych modeli rozwoju gospodarki narodowej, Warszawa 1976
• J. Paelinck, J. C. Chevaller, H. Smit, H. Stijnen, Parameter Component Models in Spatial Econometrics, Foundations of Empirical Economic Research, Netherlands Economic Institute, Rotterdam 1977
• Z. Pawłowski, Problem nieobciążoności parametrów funkcji popytu a przypadki przejściowej niedostatecznej podaży dóbr na rynku, "Przegląd Statystyczny" 1959
• Z. Pawłowski, Ekonometryczne metody badania popytu konsumpcyjnego, Warszawa 1962
• Z. Pawłowski, Przyczynek do teorii analizy predyktywnej informacji ex post, "Przegląd Statystyczny" 1976
• Z. Zieliński, Estymacja wskaźników sezonowości, część I, "Przegląd Statystyczny" 1968; część II, "Przegląd Statystyczny" 1969
• Z. Zieliński, Ekonometryczne metody analizy wahań sezonowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 112, 1969