Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych

• Autorzy: Aleksander Zeliaś

Warianty tytułu

Selected Problems of Modelling and Forecasting Economic Phenomena

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsza praca poświęcona jest wybranym problemom modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych. Stanowi ona głos w dyskusji nt. celów budowy i kierunków wykorzystania modeli ekonometrycznych. Szczegółowej analizie poddane zostały: 1) miary i testy statystyczne wykorzystywane na etapie weryfikacji modelu, 2) metody doboru zmiennych, 3) metody estymacji parametrów oraz liniowość i nieliniowość modeli, 4) metody prognozowania w warunkach naruszenia stabilności struktury modelowanych zjawisk. Przedstawiono także z jednej strony próbę podsumowania dotychczasowego dorobku w dziedzinie klasycznej teorii ekonometrii i ekonometrii stosowanej oraz wskazania pożądanych kierunków ich dalszego rozwoju.(fragment tekstu)

EN

The basic problem of developing econometric models are discussed and the assumptions made for those models are analysed. Also the problems of forecasting economic phenomena, the methods of which are based on the extension of certain fixed regularities occurring in the past, are presented.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modelowanie procesów gospodarczych; Prognozowanie; Metody prognozowania; Modele ekonometryczne

EN

Economic process modeling; Forecasting; Forecasting methods; Econometric models

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1992
• Numer: nr 388
• Strony: 5--14

Twórcy

autor

Aleksander Zeliaś

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
• Grabiński T., Ludwiczak B,, Malina A., Zeliaś A., Ekonometria przestrzenna, praca zbiorowa pod red. A. Zeliasia, PWE, Warszawa 1991.
• Greń J., Bayesowska estymacja i predykcja w prostym modelu ekonometrycznym, "Przegląd Statystyczny" 1974, z. 4.
• Greń J., O bayesowskiej estymacji funkcji popytu, "Przegląd Statystyczny" 1976, z. 4.
• Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, "Przegląd Statystyczny" 1976, z. 1.
• Hozer J., Na marginesie badania regresji, korelacji między zmiennymi ekonomicznymi dla danych w postaci szeregów czasowych, "Wiadomości Statystyczne" 1983, nr 10.
• Jakubczyc J., Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987.
• Kordos J., Dokładność danych w badaniach społecznych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych GUS, Warszawa 1987.
• Nowak E., Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984.
• Nowak E., Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1990.
• Osiewalski J., Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1991, nr 100.
• Pawłowski Z., Teoria prognozy ekonometrycznej w gospodarce socjalistycznej, wyd. II, PWN, Warszawa 1974.
• Zawadzki J., Ekonometryczne metody prognozowania w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1989.