Wybrane problemy autokorelacji w modelowaniu na podstawie danych panelowych

• Autorzy: Beata Bal-Domańska

Warianty tytułu

Selected Problems of Autocorrelation in Modelling Based on Panel Data

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Rosnące zainteresowanie analizami na poziomie regionalnym i lokalnym kieruje uwagę badaczy na problemy modelowania informacji o jednostkach przestrzennych. Coraz więcej miejsca poświęca się analizom z wykorzystaniem danych panelowych. Ich popularność wynika z możliwości prowadzenia wszechstronnych analiz i potencjalnych korzyści dla jakości i zakresu analiz. Wykorzystanie danych przekrojowych i panelowych wiąże się z trudnościami w weryfikacji podstawowych założeń Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów - estymatora najczęściej wykorzystywanego w szacowaniu parametrów strukturalnych lub będącego podstawą pokrewnych estymatorów, a mianowicie założeń związanych z autokorelacją składnika losowego. W artykule przedstawiono wybrane problemy modelowania na podstawie danych panelowych z uwzględnieniem autokorelacji przestrzennej i w czasie. (abstrakt oryginalny)

EN

Growing interest in analyses at regional and local level directs researchers' attention to problems related to information modelling about spatial units. This attention is focused especially on analyses applying panel data. Their popularity results from the possibility of conducting overall analyses and from potential advantages for both quality and scope of performed analyses. The application of cross-section and panel data brings about problems in verifying basic assumptions of Least Square Dummy Variable Model - the estimation most frequently used in estimating structural parameters, or as the basis for related estimations, namely the assumption referring to random component autocorrelation. The article presents selected problems of modelling with panel data and applying autocorrelation and spatial correlation. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Korelacja; Modele ekonometryczne; Modelowanie ekonometryczne; Autokorelacja przestrzenna

EN

Correlation; Econometric models; Econometric modeling; Spatial autocorrelation

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2011
• Tom: 34
• Numer: nr 200
• Strony: 178--187

Twórcy

autor

Beata Bal-Domańska

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Anselin L., Le Gallo J., Jayet H., Spatial Panel Econometrics, [w:] The Econometrics of Panel Data, Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice, L. Matyas, P. Sevestre (red.), 3rd ed. Kluwer, Dordrecht 2008.
• Arbia G., Spatial Econometrics, Springer, Berlin Heidelberg 2006.
• Arellano M., Bond S., Some tests of specification for panel data: monte carlo evidence and an application to employment equation, "The Review of Econometric Studies Ltd.", vol. 58, no 2, Apr., 1991.
• Baltagi B.H., Econometric Analysis of Panel Data, Third edition, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2005.
• Bhargava A., Franzini L., Narendranathan W., Serial correlation and the fixed effects model, "Review of Economic Studies" 1982, no 49.
• Box G.E.P., Jenkins G.M., Reinsel G.C., Time Series Analysis, Forecasting and Control, 3rd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1994.
• Durbin J., Watson G.S., Testing for serial correlation in least squares regression, II, ,,Biometrika" 1951, no 38.
• Durbin J., Watson G.S., Testing for serial correlation in least squares regression, I, "Biometrika" 1950, no 37.
• Dziechciarz J., Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych. Modele ze zmiennymi i losowymi parametrami, Monografie i Opracowania nr 95, Wrocław 1993.
• Elhorst J.P., Spatial Panel Data Models, [w:] Handbook of Applied Spatial Analysis, M.M. Fischer, A. Getis (wydawcy), 2010, Part 3, 377-407, DOI: 10.1007/978-3-642-03647-7_19.
• Elhorst J.P., Specification and estimation of spatial panel data models, "International Regional Science Review" 2003, no 26(3).
• Elhorst J.P., Piras G., Arbia G., Growth and convergence in a multi-regional model with spacetime dynamics, Paper presented at the Spatial Econometric Workshop, May 25-27, 2006, Rome.
• Kelejian H.H., Prucha I.R., A generalized moment estimator for the autoregressive parameter in spatial model, "International Economic Review", vol. 40, no 2, May 1999.
• Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
• Manski C.F., Identification of endogenous social effects. The reflection problem, "Review of Economic Studies" 1993, no 60(204).
• Osińska M. (red.), Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń 2007.
• Suchecki B. (red.), Ekonometria przestrzenna, C.H. Beck, Warszawa 2010.
• Szulc E., Specyfikacja dynamicznego modelu z przestrzenną strukturą zależności, "Dynamiczne modele ekonometryczne", IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 r., Toruń, http://www.dem.umk.pl/DME/2005/17_szulc.pdf.
• Verbeek M., A Guide to Modern Econometric, John Wiley & Sons, 2000.
• Zellner A., An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests for aggregation bias, "Journal of American Statistical Association" 1962, no 57.