Zastosowanie modelowania ekonometrycznego w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o wysokiej częstotliwości

• Autorzy: Maria Szmuksta-Zawadzka , Jan Zawadzki

Warianty tytułu

Application of Econometrical Modeling for Predicting Missing Data in High-Frequency Time Series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przedstawione zostały wyniki modelowania i prognozowania w warunkach braku pełnej informacji na przykładzie zapotrzebowania na energię elektryczną w regionie dla danych półgodzinnych. Prognozy zostaną zbudowane na podstawie modeli opisujących za pomocą zmiennych zero-jedynkowych trzy rodzaje wahań periodycznych o cyklach: rocznym, tygodniowym i dobowym. Ponadto będą one zawierać tego rodzaju zmienne dla oznaczenia dni świątecznych oraz opóźnioną zmienną prognozowaną. W toku empirycznej weryfikacji prognoz przeprowadzona zostanie analiza dokładności prognoz ekstrapolacyjnych i interpolacyjnych. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents the results of modeling and forecasting the lack of full information, with the example of electric energy demand in a certain area for half-hourly data. The forecasts were built based on models depicting three types of periodic fluctuations with the annual, weekly and 24-hourly cycles, by the means of dummy variables. Moreover, they included such variables for determining holidays and a delayed predicted variable. In the course of empiric verification of the predictions, the analysis of precision of interpolation and extrapolation forecasts was performed. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Modelowanie ekonometryczne

EN

Forecasting; Econometric modeling

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2011
• Tom: 34
• Numer: nr 200
• Strony: 303--313

Twórcy

autor

Maria Szmuksta-Zawadzka

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

autor

Jan Zawadzki

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bibliografia

• Kufel T., Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwacji, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń 2010.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w mikroskali, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 165, UE, Wrocław 2011.