Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków komercyjnych

• Autorzy: Agnieszka K. Nowak , Anna Matuszyk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem przeprowadzonego badania będzie sprawdzenie efektywności grupy wybranych 12 banków komercyjnych działających w Polsce w okresie 2004-2009, w szczególności zaś zbadanie, czy fala kryzysu finansowego z lat 2007-2008 istotnie wpłynęła na ich efektywność. Celowo wybrano i dokonano oceny efektywności podmiotów z sektora bankowego, gdyż to one najbardziej ucierpiały podczas tego kryzysu. Do przeprowadzenia badania została wykorzystana metoda DEA, w której zastosowano model CCR oraz wyznaczono indeks produktywności Malmquista (również wyznaczony według założeń modelu CCR). Dodatkowo uzyskane za pomocą DEA wyniki zestawiono z wynikami oceny efektywności, przeprowadzonymi za pomocą klasycznych metod analizy ekonomiczno-finansowej (tj. za pomocą wskaźników badających rentowność i efektywność). Takie porównanie jest o tyle istotne, że metoda DEA, szeroko opisana w literaturze, jest rzadko w Polsce stosowana w praktyce, w przeciwieństwie do krajów Ameryki Północnej czy Europy Zachodniej. Celem tego porównania było także sprawdzenie, czy oddziaływanie czynników kryzysowych nie zniekształca wyników efektywności wyznaczonej za pomocą DEA. (fragment tekstu)

EN

Data Envelope Analysis (DEA) is one of the methods used to measure the effectiveness of entities. There are two possible options in building the DEA models: CCR model - input oriented and BCC - output oriented. Authors of the paper decided to use the former one which means that the chosen ratios (as inputs) will be minimised. The purpose of this research is to check the effectiveness of a few banks operating in Poland. The time range for this analysis was 2004-2009, so it covered the last financial crisis which had a visible influence on the banking sector. Banks were the entities that suffered a lot during the crisis. Results obtained from the DEA model were compared with the classical methods of the financial analysis (i.e. profitability and efficiency ratios). On the basis of the results it was possible to assess which from the chosen banks were effective and how the effectiveness changed in the analysed time range. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Efektywność banków; Metoda DEA (analiza obwiedni danych); Banki komercyjne

EN

Banks' efficiency; Data Envelopment Analysis (DEA); Commercial banks

• Czasopismo: Bezpieczny Bank
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 1 (46)
• Strony: 57--80

Twórcy

autor

Agnieszka K. Nowak

autor

Anna Matuszyk

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Andruszkiewicz J., Hajdrowski K., Benchmarking, Energetyka Poznańska SA, źródło: www.ptpiree.com.pl/html/k_s_dys/bench.html
• Baran J., Pietrzak M., Analiza efektywności wybranych branż poleskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA, SGGW w Warszawie, źródło: http://www.Seria.home.pl/2007_zeszyt3/3_baran.pdf (dostęp: 8.02.2012 r.).
• Domagała A., Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej, Badania operacyjne i decyzje Nr 3-4/2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
• Emrouznejad A., Measurement efficiency and productivity in SAS/OR, "Computers and Operations Research", Volume 32, Issue 7, July 2005.
• Emrouznejad A., A SAS® Application for Measuring Efficiency and Productivity of Decision Making Units, SUGI 27, Statistics and Data Analysis, Paper 259-27, www.deazone.com/cgi-bin/papers/SAS_MALM.pdf (dostęp: 8.02.2012 r.).
• Grigorian D.A., Manole V, Determinants of Commercial Bank Performance In Transition: An Aplication of Data Envelopment Analysis, IMF Working Paper, WP/02/146, 2002.
• Guzik B., Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA, Badania operacyjne i decyzje Nr 1/2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
• Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010.
• Iwanicz-Drozdowska M., Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa 1999.
• Kagan A., Rentowność kapitału własnego a efektywność techniczna oraz skała produkcji, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, Tom X, Zeszyt 3.
• Karbownik M., Kula G., Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego, Materiały i Studia, Zeszyt 242, NBP Warszawa 2009.
• Kisielewska M., Ocena efektywności banków i ich oddziałów metodą Data Envelopment Analysis, wybrane zagadnienia metodologiczne, [w:] D. Zarzecki, Zarządzanie Finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Warszawa 2006.
• Kopczewski T., Badanie efektywności technologicznej i kosztowej w sektorze bankowym, źródło: www.kopczewscy.edu.pl (dostęp: 8.02.2012 r.).
• Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
• Paradi J., Bank Branch Human Resources Allocation Efficiency Using DEA - Validated Against Real Management, referat z 24th European Conference on Operational Research, Konferencja w Lizbonie, Uniwersidade de Lisboa, 11-14 lipca 2010 r.
• Patia J., Rozwój systemów bankowości elektronicznej oraz ich wpływ na wyniki banku, Kraków 2006, źródło: www.han.ae.karakow.pl/doktoraty/1200001043b.pdf (dostęp: 8.02.2012 r.).
• Patia J., Efektywność i produktywność inwestycji informatycznych banków, http://www.sceno.edu.pl/articles.php?cms_id= 1717&cat=Ekonomia&page= 1.
• Pawłowska M., Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001, "Bank i Kredyt" Nr 2/2003.
• Pawłowska M., Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku bankowym w latach 1997-2002 - związki między pojęciami, "Bank i Kredyt" Nr 6/2004.
• Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, Materiały i Studia, Zeszyt 192, NBP Warszawa, czerwiec 2005 r.
• Ragan N, Grabowski G., Aly H., Pasurka C., The technical Efficiency of US Banks, "Economic Letters" No. 28/1988.
• Rogowski R., Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DE A, "Bank i Kredyt" Nr 9/1996.
• Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
• Smith P., Model misspecification in data envelopment analysis, "Annals of Operations Research" 73 (1997).
• Szymańska E., Zastosowania metody DE A do badania efektywności gospodarstw trzodowych, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2(12) 2009, 249-255; http://www.jard.edu.pl/pub/29_2_2009.pdf.
• Zamojska-Adamczak A., Zastosowanie metody DE A w ocenie efektywności zarządzania portfelem funduszu, Uniwersytet Gdański, źródło: www.usfiles.us.szc.pl/get-file.php?pid=316 (dostęp: 8.02.2012 r.).