Warianty tytułu
A Sequential Procedure of Polinomial Extrapolating Forecasting
Języki publikacji
Abstrakty
Omówiono centralne zagadnienie statystyki procesów stochastycznych i jej działu - statystyki szeregów czasowych. Aby rozważania były bardziej komunikatywne i nie traciły waloru przydatności aplikacji zilustrowano je przykładem liczbowym. Przedstawiono szacowanie wariancji resztkowej szeregu czasowego, badanie regularności funkcji f(t) za pomocą jej najlepszego przybliżenia h(j)(k) oraz wykorzystanie wahania funkcji h(j)(k) do szacowania błędu prognozy. Na koniec zaprezentowano ekstrapolację wielomianową funkcji h(j)(k) i jej zastosowanie dla celów prognozy.
The paper contains a proposal of determining short-term forecasting of processes described by time series. The procedure can be formulated as follows: The time series is first subjected to smoothing techniques applying "creeping" trend; The main problem in this procedure is to determine the so called smoothing parameter k i.e. the length of the movable sector used for determining the integral trend of the given time series; Parameter K is obtained by applying a method which binds it with estimation of error sum of squares of the time series. The proposed method of forecasting by means of extrapolation of polinomial segment of trend of a time series is a simple one. It is convinient for programming, rapid, and gives good results in extrapolating economic time series. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
- Achiezer N. T., Teoria aproksymacji, Warszawa 1957, s. 35.
- Anderson Т., The Statistical Analysis of Time Series, Moskwa 1976, rozdz. 3.4.4.
- Sadowski W. i in,, Tablice statystyczne, Warszawa 1957.
- Sikorski R., Funkcje rzeczywiste, Warszawa 1958, s. 369.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171204951
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.