Bayesowska analiza wielomianowego modelu probitowego dla kategorii uporządkowanych

• Autorzy: Jerzy Marzec

Warianty tytułu

Bayesian analysis of ordered multinomial probit model

• Języki publikacji: PL

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria bayesowska; Model probitowy; Skoring kredytowy

EN

Bayesian econometric; Probit model; Credit scoring

• Czasopismo: Folia Oeconomica Cracoviensia
• Rocznik: 2000-2003
• Tom: 43-44
• Strony: 63--80

Twórcy

autor

Jerzy Marzec

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Aitchison J., Silvey S., 1957. The Generalization of Probit Analysis to the Case of Multiple Responses, Biometrika, 44: 253-262.
• Albert J. Chib S., 1993. Bayesian Analysis of Binary and Polychotomous Response Data, Journal of the American Statistical Association, 88: 669-679.
• Amemiya T., 1981. Qualitative Response Models: A Snrvey, Journal of Economic Literature: 19.
• Amemiya T., 1985. Advanced Econometrics, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
• Casella G., George E., 1992. Explaining the Gibbs Sampler, The American Statistician, 46.
• Cowles M.K., Carlin B.P., 1996. Markov Chain Monte Carlo Covergence Diagnostic: A Comparatiye Review, Journal of the American Statistical Association, 91: 883-904.
• Greene W.H., 1993. Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, New York.
• Gruszczyriski M., 2001. Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Monografie i Opracowania SGH, 6, Warszawa.
• Koop, G., Poirier D., 1993. Bayesian Analysis of Logit Models using Natural Conjugate Priors, Journal of Econometrics, 56: 323-340.
• Maddala G.S., 1983, Limited Dependent and Qualitative Yariables in Econometrics, Cambridge Univer-sity Press, Cambridge.
• Marzec J., 2003a. Badanie niewypłacalności kredytobiorcy na podstawie modeli logitowych i probitowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 628: 103-117.
• Marzec J., 2003b. Badanie niesptacalności kredytów za pomocą bayesowskich modeli dychotomicznych - zatożenia i wyniki, [w:] A. Welfe (red.) Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo SGH w Warszawie.
• Marzec J., 2003c. Bayesowska analiza modeli dyskretnego wyboru (dwumianowych), Przegląd Statystyczny, tom 50, nr 4: 129-146.
• McCulloch R.E, Polson N.G., Rossi P.E., 2000. A Bayesian Analysis of the Multinomial Probit Model with Fully Identified Parameters, Journal of Econometrics, 99: 173-193.
• McCulloch R.E., Rossi P.E., 1994. Ań exact Likelihood Analysis of the Multinomial Probit Model, Journal of Econometrics, 64: 207-240.
• McKelvey R.D., Zavoina W., 1975. A Statistical Model for the Analysis of Ordinary Level Dependent Variables, Journal of Mathematical Sociology, 4: 103-120.
• Osiewalski J., 1991. Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 100, Kraków.
• Osiewalski J., 2001. Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
• Pratt J.W., 1981. Concavity of the Log Likelihood, Journal of the American Statistical Association, vol. 76, no. 373: 103-106.
• Tierney L., 1994. Markov Chains for Exploring Posterior Distributions (with discussion), Annals of Statistics, 22: 1701-1762.
• Wiśniewski J., 1986. Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych (studium metodologiczne), Uniwersytet M. Kopernika, Toruń.
• Zellner A., 1971. Ań Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, J. Wiley, New York 1971.
• Zellner A., 1983. Bayesian Analysis of Simple Multinomial Logit Model, Economics Letters, 11:133-136.
• Zellner A., P. Rossi, 1984. Bayesian Analysis of Dichotomous Quantal Response Models, Journal of Econometrics, 25: 365-393.