Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
In this paper a classic rate of return was examined. Due to a limited quantitative range, the study included only the modeling of the rate of return distribution of the WIG20 index and its companies by means of the Laplace distribution and the Gaussian distribution. Additionally, the goodness of fit tests and methods of estimating the aforementioned distributions parameters were thoroughly covered. When applying the Laplace distribution to modeling the rate of return distribution the parameters were determined by means of two methods: the method of moments and the maximum likelihood method. The maximum period was determined, for which usefulness of the distribution in modeling the rates of return distribution was observed, as well as the results of the chi-square test for class intervals with varying length ensuring equal probability, and for intervals with identical length considering two methods of determining the theoretical size: in accordance with the cumulative distribution function as well as on the basis of the probability density function. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
Numer
Strony
103--113
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- University of Szczecin, Poland
Bibliografia
- Domański, Cz., Pruska, K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne. Warszawa: PWE.
- Fisz, M. (1969). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.
- Krysicki, W., Bartos, J., Dyczka, W., Królikowska, K., Wasilewski, M. (1995). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. II. Statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.
- Krzyśko, M. (1997). Statystyka matematyczna. Cz. II. Poznań: UAM.
- Purczyński, J. (2003). Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
- Sobczyk, M. (2004). Statystyka. Warszawa: PWN.
- Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.
- Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001): Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171206407