Nienadzorowana detekcja anomalii kontekstowych w finansowych szeregach czasowych o dużej częstości z wykorzystaniem falek Daubechies

• Autorzy: Krzysztof Drelczuk , Jerzy Korczak

Warianty tytułu

Unsupervised Detection of Contextual Anomalies in Highly Frequent Time Series Using Daubechies Wavelets

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszej pracy autorzy zaprezentują algorytm oparty na dyskretnych transformatach falkowych do detekcji anomalii kontekstowych w finansowych szeregach czasowych. W tym celu wykorzystane zostaną falki ortogonalne Daubechies (D1-D30). Badanie zostanie przeprowadzone na danych pochodzących z rynku FOREX dla pary walutowej EUR/USD dla okresu 10 lat. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper presents an algorithm to detect contextual anomalies of financial time series based on discrete wavelet transform. For this purpose, the orthogonal Daubechies wavelets (D1-D30) have been used. The study was conducted on the quotes of the currency pair EUR/USD extracted from the FOREX market covering a period of 10 years. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Transformacja falkowa; Szeregi czasowe

EN

Wavelet transform; Time-series

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna
• Rocznik: 2011
• Tom: 22
• Numer: nr 212
• Strony: 78--87

Twórcy

autor

Krzysztof Drelczuk

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

autor

Jerzy Korczak

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Antoniadis A., Bigot J., Lambert-Lacroix S. [2010], Peaks Detection and Alignment for Mass Spectrometry Data, "Journal de la Société Française de Statistique" 151(1), s. 17-37.
• Chandola V., Banerjee A., Kumar V. [2009], Anomaly Detection: A Survey, University of Minnesota, Res. Pap.
• Crochiere R.E., Webber S.A., Flanagan J.L. [1976], Digital Coding of Speech in Subbands, "Bell System Technical Journal", no. 55, s. 1069-1085.
• Daubechies I. [1992], Ten Lectures on Wavelets, Vermont: Capital City Press, Montpelier.
• Ji Z. [2008], Towards Outlier Detection for High-dimensional Data Streams using Projected Outlier Analysis Strategy, Ph.D. thesis, Dalhousie University, Halifax.
• Lazarevic A. [2003], A Comparative Study of Anomaly Detection Schemes in Network Intrusion Detection, SDM.
• Strang G., Nguyen T. [1997], Wavelets and Filter Banks, Wesley-Cambridge Press.