Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową

• Autorzy: Monika Dyduch
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W opracowaniu podjęto próbę predykcji szeregu czasowego prezentującego kurs wymiany euro algorytmem integrującym sieci neuronowe i transformatę falkową. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Szeregi czasowe; Transformacja falkowa; Optymalizacja; Sieci neuronowe; Kurs walutowy; Euro

EN

Forecasting; Time-series; Wavelet transform; Optimalization; Neural networks; Exchange rates; Euro

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2011
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009
• Strony: 59--69

Twórcy

autor

Monika Dyduch

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Aussum et al., Combing neural network forecast on wavelet-transformed series [J]. Connection Science 1997.
• Chui Ch.K.: Wavelets: A Mathematical Tool for Signal Analysis. SIAM 1997.
• Coakley J., Fuertes A.M., Nonparametric cointegration analysis of real exchange rate . "Applied Financial Economics", 2001.
• Hiroaki Katsuragi, Evidence of Multi-affinity in the Japanese Stock market. "Physica A", 2000.
• Misiti M., Misiti Y., Oppenheim G., Poggi J.-M., Wavelet Toolbox User's GuideVersion 1.