PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 210 | 65--77
Tytuł artykułu

Porównanie faz aktywności gospodarczej uzyskanych na podstawie filtru Hodricka-Prescotta, stóp wzrostu oraz przełącznikowego modelu Hamiltona

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comparison of Business Activity Phases Obtained on the Basis of Hodrick-Prescott Filter, Growth Rates and Hamilton Switching Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiele wskaźników makroekonomicznych wykazuje zróżnicowane zachowanie się w czasie spadków i długookresowego wzrostu. W związku z tym uzasadnione jest założenie o zmieniających się parametrach modeli opisujących kształtowanie się tych wielkości. Realizację takiego założenia umożliwiają modele przełącznikowe. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu fazy aktywności gospodarczej uzyskane na podstawie modelu Hamiltona są zgodne ze wskazaniami wynikającymi z oznaczenia faz aktywności na podstawie filtru Hodricka-Prescotta oraz metody opartej na stopach wzrostu zaproponowanej przez autorkę w pracy doktorskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Many macroeconomic indicators show a considerable decrease of value as a result of financial and economic crisis. Market analysts pay special attention to differences in variables' behaviour during a decrease phase and a long-term growth phase. That justifies the assumption on variable-coefficient models. Switching models enable the realization of such an assumption. In the paper an attempt was made to verify whether indications from this model are consistent with acitivity phases determined with the use of Hodrick-Prescott filter and resulting from the method based on growth rates, suggested by the author in her dissertation. Indications consistency might be helpful in recognition of mechanism that generates business activity fluctuations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65--77
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Barczyk, R., Kowalczyk, Z., 1993, Metody badania koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
  • Burzała, M., 2005a, Kilka uwag na temat wyboru modelu dyskretnego do prognozowania aktywności gospodarczej Polski, w: Jurek, W. (red.), Prace z ekonometrii finansowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Burzała, M., 2005b, Prognozowanie aktywności gospodarczej Polski przy wykorzystaniu zagnieżdżonych modeli logitowych, praca doktorska (maszynopis), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  • Cieślak, M. (red.), 2001, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Davidson, J., 2011, Time Series Modelling, Version 4.32, University of Exeter.
  • Doman, M., Doman, R., 2009, Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  • Hamilton, J.D., 1989, A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle, Econometrica, no. 57.
  • Hamilton, J.D., 2005, Regime-switching Models, Department of Economics, 0508, University of California, San Diego.
  • Hodrick, R.J., Prescott, E., 1997, Post-war U.S. Business Cycle: An Empirical Investigation, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 29, no. 1.
  • Wośko, Z., 2009, Czy filtry liniowe są przydatnym narzędziem badania koniunktury? Analiza spektralna na przykładzie ankietowych wskaźników koniunktury, w: Czech-Rogosz, J., Żelazny, R. (red.), Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.