Ocena ekspozycji kredytowej dla portfela kredytów konsumpcyjnych - porównanie wybranych metod

• Autorzy: Przemysław Garsztka

Warianty tytułu

Evaluation of Credit Risk of Consumer Loans - a Comparison of Selected Methods

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ocena ryzyka kredytowego obejmuje co najmniej dwa etapy. Pierwszym jest ocena ryzyka związanego z udzieleniem kredytu, drugi jest związany z oceną ryzyka niespłacenia całości lub części już udzielonego kredytu. W artykule skupiono się na drugim etapie oceny ryzyka kredytowego. Jednym z istotnych aspektów zarządzania portfelem kredytów jest podział kredytów na kategorie ryzyka. Coraz częściej stosuje się ocenę ryzyka opartą na metodach scoringu behawioralnego. Wobec bogactwa metod należących do tej grupy pojawia się pytanie o ich przydatność oraz zdolność do przewidywania przyszłej kategorii ryzyka. W artykule zbadano przydatność liniowej funkcji dyskryminacyjnej, wielomianowego modelu logitowego oraz metody Data Envelopment Analysis (DEA) do podziału kredytów na grupy ryzyka. Dwa pierwsze podejścia należą do grupy metod parametrycznych, natomiast metoda DEA jest oparta na analizach granicznych. Wybór metody DEA został podyktowany jej rosnącą popularnością wśród bankowców i skutecznymi próbami zastosowań do scoringu użytkowego, to znaczy do oceny ryzyka przy udzielaniu kredytu. (abstrakt oryginalny)

EN

An important aspect of credit portfolio management is the division of loans into different risk categories. More and more often to assess credit risk banks use methods based on behavioral scoring. The question of their relevance and ability to predict future risk category should be posed. The paper examines usefulness of linear discriminate function, multinomial logit model and a method of Data Envelopment Analysis to divide loans into different risk groups. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Analiza dyskryminacyjna; Model logitowy; Metoda DEA (analiza obwiedni danych); Kredyt konsumpcyjny

EN

Credit risk; Discriminant analysis; Logit model; Data Envelopment Analysis (DEA); Consumer credit

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 210
• Strony: 78--91

Twórcy

autor

Przemysław Garsztka

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Andersen, P., Petersen, N.C., 1993, A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis, Management Science, vol. 39.
• Banker, R., Charnes, A., Cooper, W., 1984, Some Model for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science, vol. 30, no. 9.
• Ben-Akiva, M., Bolduc, D., Walker, J., 2001, Specification, Identification and Estimation of the Logit Kernel Model, Draft, Canada.
• Burzała, M., 2005, Kilka uwag na temat wyboru modelu dyskretnego do prognozowania aktywności gospodarczej Polski, w: Jurek, W. (red.), Prace z ekonometrii finansowej, Zeszyty Naukowe nr 55, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
• Domencich, T., McFadden, D., 1975, Urban Travel Demand, North-Holland, Amsterdam.
• Edirisinghe, N.C.P., Zhang, X., 2007, Generalized DEA Model of Fundamental Analysis and its Application to Portfolio Optimization, Journal of Banking & Finance, vol. 31.
• Feruś, A., 2010, The Application of DEA Method in Evaluating Credit Risk of Companies, Współczesna Ekonomia (Contemporary Economics), nr 4 (16).
• Garsztka, P., Kokorniak, M., 2005a, An Apllication of Neural Networks to Find Risky Credit Position and Forecasting Consumer Loans Default Situation, w: Milo, W. (red.), Forecasting Financial Markets Theory and Application, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
• Garsztka, P, Kokorniak, M., 2005b, Zastosowanie sieci neuronowych oraz analizy dyskryminacyjnej do tworzenia scoringu behawioralnego ratalnych kredytów konsumcyjnych, w: Jurek, W. (red.), Prace z ekonometrii finansowej, Zeszyty Naukowe nr 55, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
• Gigol, K., 2000, Opłacalność działalności kredytowej banku, Biblioteka Bankowca.
• Gospodarowicz, A., 2004, Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej, w: Zeliaś, A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
• Guzik, B., 2009, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
• Janc, A., Kraska, M., 2001, Credit-Scoring, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Poznań.
• Morrison, D.F., 1990, Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa.
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. 2003, nr 218, poz. 2147.
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. Nr 235, poz. 1589.
• Simak, P.C., 1999, DEA Based Analysis of Corporate Failure, Manuscript, University of Toronto, Toronto.