PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 2 | 137--147
Tytuł artykułu

O pewnej własności zbioru minimalnego ryzyka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
On a Certein Property of Set of Minimum Risk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zbadano własność zbioru minimalnego ryzyka odkrytą w 1964 roku przez W. Sharpe'a. (...) Własność zbioru minimalnego ryzyka można prześledzić na przykładzie portfela Elektrimu, BRE, Uniwersalu, biorąc pod uwagę dwuletnie dane tygodniowe od stycznia 1994 roku do stycznia 1996 roku. Poza tym przedstawiono wykorzystanie metody programowania liniowego o wyznaczania portfeli o określonych wagach, współczynnikach beta i zoptymalizowanym współczynniku beta całego portfela. (fragment tekstu)
EN
In the article author presented method working of Sharpe property on select portfolio. Besides use Mathematica 4 Programme he shew how to find with positive weights portfolios beside given coefficients beta of values and maximum coefficient the beta of portfolio. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Haugen R.: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG Press, Warszawa 1996.
  • Kowgier H.: O sposobie szacowania przybliżonych wartości punktów optymalnych na krzywej portfeli efektywnych z zastosowaniem pewnej znanej funkcji użyteczności. "Przegląd Statystyczny" 2003, z. 3.
  • Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Placet, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.