O pewnej własności zbioru minimalnego ryzyka

• Autorzy: Henryk Kowgier

Warianty tytułu

On a Certein Property of Set of Minimum Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zbadano własność zbioru minimalnego ryzyka odkrytą w 1964 roku przez W. Sharpe'a. (...) Własność zbioru minimalnego ryzyka można prześledzić na przykładzie portfela Elektrimu, BRE, Uniwersalu, biorąc pod uwagę dwuletnie dane tygodniowe od stycznia 1994 roku do stycznia 1996 roku. Poza tym przedstawiono wykorzystanie metody programowania liniowego o wyznaczania portfeli o określonych wagach, współczynnikach beta i zoptymalizowanym współczynniku beta całego portfela. (fragment tekstu)

EN

In the article author presented method working of Sharpe property on select portfolio. Besides use Mathematica 4 Programme he shew how to find with positive weights portfolios beside given coefficients beta of values and maximum coefficient the beta of portfolio. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Portfel papierów wartościowych; Ryzyko papierów wartościowych; Programowanie liniowe; Współczynnik Beta

EN

Portfolio securities; Securities risk; Linear programming; Beta factor

• Czasopismo: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 2
• Strony: 137--147

Twórcy

autor

Henryk Kowgier

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Haugen R.: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG Press, Warszawa 1996.
• Kowgier H.: O sposobie szacowania przybliżonych wartości punktów optymalnych na krzywej portfeli efektywnych z zastosowaniem pewnej znanej funkcji użyteczności. "Przegląd Statystyczny" 2003, z. 3.
• Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Placet, Warszawa 1997.