PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009 | 49--57
Tytuł artykułu

Pricing of Symmetric Power Call Options

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Symmetric power options belong to the category of non-linear exotic options, where the payoff is a non-linear function of the underlying instrument's price. The article presents the issues connected with the symmetric power call options: instrument characteristics, payoff function, pricing model, the influence of selected factors on the option price as well as the comparative analysis of price performance of standard and symmetric power options. The aim of the article is to present the issues connected with the pricing of symmetric power call options: the options with a power parameter in the form of a positive integer. The empirical illustration shown in the article is exemplified by the pricing simulation of the options drawn on EUR/PLN.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
  • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
  • Dziawgo E. (2003): Modele kontraktów opcyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Hull C.J. (2003): Options, Futures and Other Derivatives. Prentice-Hall International.
  • Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W. (2004): Opcje egzotyczne - wprowadzenie. "Rynek Terminowy", nr 1.
  • Kuźmierkiewicz M. (1999): Opcje uwarunkowane. "Bank i Kredyt", nr 4.
  • Tarczyński W. (2003): Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Zhang P.G. (2001): Exotic Options. A Guide to Second Generation Options. World Scientific, Singapore.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.