PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009 | 127--134
Tytuł artykułu

The Diversification of VaR

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents the analysis of optimalisation of portfolio with minimal VaR. The solution of analyzed system of nonlinear quotations was achieved by the use of Picard's iterative method.(original abstract)
Twórcy
  • Kozminski University, Warsaw, Poland
Bibliografia
  • Dębski W. (2005): Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kolupa M., Plebaniak J. (2000): Budowa portfela lokat. PWE, Warszawa.
  • Rudnicki R. (2001): Wykłady z analizy matematycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Winkler-Drews T. (2009): Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny. PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.