PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Modelowanie preferencji a ryzyko '07 | 79--90
Tytuł artykułu

Ocena ryzyka inwestycyjnego na podstawie miar koncentracji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z podstawowych wskaźników stosowanym w badaniach statystycznych jest indeks Giniego. Jest to przykład miary koncentracji, za pomocą której analizowane są przede wszystkim rozkłady nierównomiernego podziału różnych czynników ekonomicznych. Z indeksem Giniego ściśle związany jest wskaźnik zwany średnią różnicą Giniego, który coraz częściej stosowany jest jako miara ryzyka. W pracy (...) przedstawiono dyskusję różnych sposobów określania indeksu oraz średniej różnicy Giniego. Zaprezentowano problemy numeryczne, związane z wyznaczaniem średnich różnic Giniego inwestycyjnych portfeli jedno- i wieloskładnikowych. Prezentowane przykłady dotyczą portfeli akcji notowanych na polskim rynku kapitałowym. (fragm. tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • Gastwirth J.L. (1972). The Estimation of the Lorenz Curve and Gini Index. The Review of Economics and Statistics, 54, 306-316.
  • Kendall M., Stuart A. The Advanced Theory of Statistics. 1, Distribution Theory, Charles Griffin, London, 48-51.
  • Ogryczak W. (2003). Modele programowania liniowego w optymalizacji portfela inwestycji. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '03. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
  • Okunev J. (1991). The generation of Mean Gini Efficient Sets. Journal of Business Finance and Accounting, January, 209-218.
  • Shalit H., Yitzhaki S. (1984). Mean Gini, Portfolio Theory and the Pricing of Risky Assets. The Journal of Finance, XXXIX, 1449-1468.
  • Shalit H., Yitzhaki S. (2005). The Mean - Gini Efficient Portfolio Frontier. The Journal of Financial Research, XXVII, 59-75.
  • Yitzhaki S. (1982). Stochastic Dominance, Mean Variance and Gini's Mean Difference. The American Economic Review, 72, 178-185.
  • Yitzhaki S. (1998). More than a Dozen Alternative Ways of Spelling Gini. Research on Economic Inequality, 8, 13-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.