Ocena ryzyka inwestycyjnego na podstawie miar koncentracji

• Autorzy: Agata Gluzicka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Jednym z podstawowych wskaźników stosowanym w badaniach statystycznych jest indeks Giniego. Jest to przykład miary koncentracji, za pomocą której analizowane są przede wszystkim rozkłady nierównomiernego podziału różnych czynników ekonomicznych. Z indeksem Giniego ściśle związany jest wskaźnik zwany średnią różnicą Giniego, który coraz częściej stosowany jest jako miara ryzyka. W pracy (...) przedstawiono dyskusję różnych sposobów określania indeksu oraz średniej różnicy Giniego. Zaprezentowano problemy numeryczne, związane z wyznaczaniem średnich różnic Giniego inwestycyjnych portfeli jedno- i wieloskładnikowych. Prezentowane przykłady dotyczą portfeli akcji notowanych na polskim rynku kapitałowym. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Analiza ryzyka; Ryzyko inwestycyjne; Miara koncentracji; Ocena ryzyka

EN

Risk analysis; Investment risk; Concentration measurement; Risk assessment

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '07
• Strony: 79--90

Twórcy

autor

Agata Gluzicka

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Gastwirth J.L. (1972). The Estimation of the Lorenz Curve and Gini Index. The Review of Economics and Statistics, 54, 306-316.
• Kendall M., Stuart A. The Advanced Theory of Statistics. 1, Distribution Theory, Charles Griffin, London, 48-51.
• Ogryczak W. (2003). Modele programowania liniowego w optymalizacji portfela inwestycji. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '03. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
• Okunev J. (1991). The generation of Mean Gini Efficient Sets. Journal of Business Finance and Accounting, January, 209-218.
• Shalit H., Yitzhaki S. (1984). Mean Gini, Portfolio Theory and the Pricing of Risky Assets. The Journal of Finance, XXXIX, 1449-1468.
• Shalit H., Yitzhaki S. (2005). The Mean - Gini Efficient Portfolio Frontier. The Journal of Financial Research, XXVII, 59-75.
• Yitzhaki S. (1982). Stochastic Dominance, Mean Variance and Gini's Mean Difference. The American Economic Review, 72, 178-185.
• Yitzhaki S. (1998). More than a Dozen Alternative Ways of Spelling Gini. Research on Economic Inequality, 8, 13-30.