PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Modelowanie preferencji a ryzyko '07 | 119--131
Tytuł artykułu

Zastosowanie modelu WS w procesie inwestowania w papiery wartościowe

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy (...) jest wykazanie użyteczności tego modelu w analizach rynku kapitałowego. Konstrukcja wieloskładnikowego portfela akcji rozpoczyna się od podziału zestawu akcji, z których konstruowany jest portfel, na podzestawy akcji. Klasyfikacja i grupowanie spółek jest dokonane z punktu widzenia ich kondycji ekonomiczno-finansowej, co jest podstawą procesu inwestowania na rynku kapitałowym w przypadku inwestycji długookresowych. (fragm. tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • Elton E.J., Gruber M.J. (1991). Modern Portfolio Theory an Investment Analysis. Wiley, New York.
  • Fisz M. (1969). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, Warszawa.
  • Jajuga K., Jajuga T. (1993). Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa.
  • Łuniewska M., Tarczyński W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. PWN, Warszawa.
  • Szkutnik W. (1993). Optymalizacja w warunkach niepewności. AE, Katowice.
  • Szkutnik W. (1996) Statystyczny wariant wyboru strategii tworzenia portfela akcji. [w]: Systemy wspomagania decyzji grupowych. Red. M. Nowiński. Prace Naukowe. AE, Wrocław, nr 717, 133-140.
  • Szkutnik W. (2001). Stochastyczna optymalizacja struktury portfela akcji. AE, Katowice, 105-116.
  • Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.