PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Modelowanie preferencji a ryzyko '07 | 157--169
Tytuł artykułu

Odporna optymalizacja portfela inwestycyjnego na przykładzie polskiego rynku kapitałowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy (...) jest zaprezentowanie koncepcji odpornej optymalizacji portfela, począwszy od sposobów konstrukcji przedziałów niepewności poprzez zdefiniowanie problemów optymalizacyjnych, a kończąc na metodach ich rozwiązywania. Dokonano również analizy porównawczej portfeli uzyskanych metodą odpornej optymalizacji i portfeli stworzonych przy klasycznych założeniach dla polskiego rynku kapitałowego. Uzupełnienie analizy portfelowej za pomocą modeli odpornych zapewnia w rezultacie lepszą metodę podejmowania decyzji inwestycyjnych. (fragm. tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • Bawa V.S., Brown S.J., Klein R.W. (1979). Estimation Risk and Optimal Portfolio Choice. North-Holland, Amsterdam, Netherlands.
  • Goldfarb D., Iyengar G. (2003). Robust Portfolio Selection Problems. Mathematics of Operations Research, 28 (1).
  • Halldórsson B.V., Tütüncü R.H. (2000). An Interior-point Method for a Class of Saddle Point Problems: Technical report. Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA.
  • Tütüncü R.H., Koenig M. (2004). Robust Asset Allocation. Annals of Operations Research, 132.
  • Trzpiot G., Majewska J. (2007). Portfolios Classification Based on Robust Methods of Estimation. Springer, Heidelberg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.