Badanie podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005

• Autorzy: Marcin Salamaga
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy (...) podjęto próbę zbadania struktury portfeli funduszy inwestycyjnych ze względu na branże gospodarki, jakie reprezentują poszczególne grupy papierów udziałowych tworzących portfel. Do wyodrębnienia jednorodnych grup funduszy inwestycyjnych wykorzystano analizę skupień oraz algorytm eliminacji wektorów. Przedstawiono również analizę dynamiki struktur portfeli inwestycyjnych, której celem jest porównanie tempa zmian struktury sektorowej portfeli poszczególnych funduszy inwestycyjnych. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze inwestycyjne; Portfel inwestycyjny; Analiza skupień; Metody statystyczne; Wskaźnik podobieństwa struktur

EN

Investment funds; Investment portfolio; Cluster analysis; Statistical methods; Index of similarity of structure

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '07
• Strony: 247--261

Twórcy

autor

Marcin Salamaga

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Czekaj J., Jajuga K., Socha J. (2000). Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. AE, Kraków 2000.
• Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Grabiński T. (1992). Metody taksonometrii. AE, Kraków.
• Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1993). Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. AE, Kraków.
• Jajuga K. (2000). Miary ryzyka rynkowego - część trzecia. Rynek Terminowy, 2.
• Jajuga K, Kuziak K, Markowski P. (1997). Inwestycje finansowe. AE, Wrocław.
• Jensen M.C. (1968). The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. Journal of Finance, XXIII, 2, 389-415.
• Kukuła K. (1986). Przegląd wybranych miar zgodności struktur. Przegląd Statystyczny.
• Kukuła K. (1996). Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
• Merton R.C. (1998). Continuous-time Finance. Blackwell, Oxford.
• Ostrowska E. (2003). Efektywność funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym-wskaźniki Sharpe'a, Treynora i Jensena. Inwestycje finansowe i ubezpieczeniowe - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe. AE, Wrocław, nr 990.
• Sharp W.F. (1966). Mutual Fund Performance. Journal of Business, 39, 1, 2, (Suppl), 119-138.
• Tarczyński W. (1996). Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie oceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, nr 213.
• Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003). Prognozowanie ekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.