PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Modelowanie preferencji a ryzyko '07 | 247--261
Tytuł artykułu

Badanie podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy (...) podjęto próbę zbadania struktury portfeli funduszy inwestycyjnych ze względu na branże gospodarki, jakie reprezentują poszczególne grupy papierów udziałowych tworzących portfel. Do wyodrębnienia jednorodnych grup funduszy inwestycyjnych wykorzystano analizę skupień oraz algorytm eliminacji wektorów. Przedstawiono również analizę dynamiki struktur portfeli inwestycyjnych, której celem jest porównanie tempa zmian struktury sektorowej portfeli poszczególnych funduszy inwestycyjnych. (fragm. tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
  • Czekaj J., Jajuga K., Socha J. (2000). Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. AE, Kraków 2000.
  • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Grabiński T. (1992). Metody taksonometrii. AE, Kraków.
  • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1993). Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. AE, Kraków.
  • Jajuga K. (2000). Miary ryzyka rynkowego - część trzecia. Rynek Terminowy, 2.
  • Jajuga K, Kuziak K, Markowski P. (1997). Inwestycje finansowe. AE, Wrocław.
  • Jensen M.C. (1968). The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. Journal of Finance, XXIII, 2, 389-415.
  • Kukuła K. (1986). Przegląd wybranych miar zgodności struktur. Przegląd Statystyczny.
  • Kukuła K. (1996). Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
  • Merton R.C. (1998). Continuous-time Finance. Blackwell, Oxford.
  • Ostrowska E. (2003). Efektywność funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym-wskaźniki Sharpe'a, Treynora i Jensena. Inwestycje finansowe i ubezpieczeniowe - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe. AE, Wrocław, nr 990.
  • Sharp W.F. (1966). Mutual Fund Performance. Journal of Business, 39, 1, 2, (Suppl), 119-138.
  • Tarczyński W. (1996). Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie oceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, nr 213.
  • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003). Prognozowanie ekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.