PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Modelowanie preferencji a ryzyko '07 | 263--273
Tytuł artykułu

Ocena ryzyka indeksów sektorowych w okresach wzrostów i spadków wartości indeksu WIG

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Własności modelu САРМ pozwalają dekomponować ryzyko instrumentu finansowego na dwa składniki. Jeden zależny jest od ryzyka rynku drugi nie. Celem pracy (...) jest zbudowanie modeli regresji bazujących na jedno- i wielowymiarowych modelach zmienności, w których opisywano ryzyko wybranych indeksów sektorowych notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Okres analizy podzielono na dwa pod okresy, z których jeden odpowiada spadkom indeksu giełdy warszawskiej, drugi zaś jego wzrostowi. Umożliwia to porównanie ryzyka instrumentów finansowych w zależności od zmian koniunktury. (fragm. tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
  • Fiszeder P., Kwiatkowski J. (2005). Dynamiczna analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XXXVI. UMK, Toruń.
  • Jajuga K., JajugaT. (2002). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 168.
  • Luenberger D.G (2003). Teoria inwestycji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 233.
  • Osińska M. (2006). Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa.
  • Tsey R.S. (2005). Analysis of Financial Time Series. Wiley&Sons, New Jersey, 123.
  • Ziwot E., Wang J. (2002). Modeling Financial Time Series with S-Plus. Springer-Verlag, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.