Metody oceny ryzyka demograficznego i inwestycyjnego dla portfela ubezpieczeń na życie

• Autorzy: Monika Papież
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy (...) dokonano oceny dwóch głównych rodzajów ryzyka w ubezpieczeniach na życie a mianowicie ryzyka demograficznego i inwestycyjnego. Wśród rodzajów ryzyka związanych z ryzykiem demograficznym można wyróżnić: ryzyko ubezpieczeniowe i długowieczności. Pierwsze z nich wynika z przypadkowej różnicy pomiędzy rzeczywistą a oszacowaną przez aktuariusza liczbą zgonów, a drugie z systematycznej różnicy pomiędzy rzeczywistą liczbą zgonów a założoną oczekiwaną liczbą. Do oceny ryzyka wykorzystano metodę podziału łącznego ryzyka opartą na analizie wariancji. Metodę przedstawiono na przykładzie jednorazowej składki dla renty dożywotniej. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia na życie; Ryzyko w ubezpieczeniach; Ocena ryzyka; Analiza wariancji; Matematyka ubezpieczeniowa

EN

Life insurance; Insurance risk; Risk assessment; Variance analysis; Insurance mathematics

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2008
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '07
• Strony: 361--376

Twórcy

autor

Monika Papież

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• Chu Ng T. (2003), Stochastic Simulation in Valuing Mortality and Investment Risks in Life Annuity Contracts. Presented in The Stochastic Modeling Symposium, The Canadian Institute of Actuaries, September 4 & 5, 2003, Toronto, Ontario, Canada. http://www.actuaries.ca/meetings/stochasticsymposium/Papers/.
• Coppola M., Di Lorenzo E., Sibillo M. (2003b). Stochastic Analysis in life Office Management: Applications to a Life Annuity Portfolio. Journal of Applied Stochastic Models in Business and Industry, 19.
• Frees E.W. (1998). Relative Importance of Risk Sources in Insurance Systems. NAAJ, 2, 2, 34-52.
• Matłoka S. (1997). Matematyka w ubezpieczeniach na życie. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
• Ostasiewicz S. (2003). Składki w wybranych typach ubezpieczeń życiowych. AE, Wrocław.
• Papież M., Wanat S. (1999). Ryzyko ubezpieczeniowe i inwestycyjne dla portfela ubezpieczeń na życie. [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice, 65-84.
• Parker G. (1997). Stochastic Analysis of the Interaction between Investment and Insurance Risks. NAAJ, 1, 2, April, 55-84.
• Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne. (2004). Red. S. Ostasiewicz. AE, Wrocław, 27.
• Ubezpieczenia - Rynek i ryzyko. (2002). Red. W. Ronka-Chmielowiec. PWE, Warszawa, 146.
• Vasicek O.A. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5, 177-88.