PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Modelowanie preferencji a ryzyko '07 | 377--391
Tytuł artykułu

Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy (...) omówiono, wraz z podaniem odpowiednich przykładów, dwa typy zależności: strukturalną i empiryczną. Zaprezentowano wybrane narzędzia, które można wykorzystać w celu uwzględnienia zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela. Ich podstawą jest rozkład wielowymiarowy przedstawiany za pomocą funkcji połączenia lub wielowymiarowej funkcji charakterystycznej. Wykorzystanie funkcji połączenia umożliwia zastosowanie technik symulacyjnych, z kolei funkcja charakterystyczna umożliwia zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera. (fragm. tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
  • Ambagaspitiya R.S. (1998). On the Distribution of a Sum of Correlated Aggregate Claims. Insurance: Mathematics and Economics, 23, 15-19.
  • Ambagaspitiya R.S. (1999). On the Distributions of Two Classes of Correlated Aggregate Claims. Insurance: Mathematics and Economics, 24, 301-308.
  • Cossette H. and Marceau E. (2000). The Discrete-time Risk Model With Correlated Classes of Business. Insurance: Mathematics and Economics, 26, 133-149.
  • IAA (2004). A Global Framework for Insurer Solvency Assessment. A Report by the Solvency Assessment Working Party of the IAA. www.actuaries.org.
  • Klugman S.A., Panjer H.H., Wilmot G.E. (1998), Loss Models. From Data to Decisions. John Wiley & Sons, INC, New York, 588-589.
  • Kocherlakota S., Kocherlakota K. (1992). Bivariate Discrete Distributions. Marcel Dekker, New York.
  • Lindskog F., McNeil A.J. (2001). Common Poisson Shock Models: Applications to Insurance and Credit Risk Modelling. ETHZ, Zurich.
  • Marshall A.W. and Olkin I. (1967). A Multivariate Exponential Distribution. Journal of the American Statistical Association, 62, 30-44.
  • Marshall A.W. and Olkin I. (1988). Families of Multivariate Distributions. Journal of the American Statistical Association, 83, 834-841.
  • Meyers G. (1999a). Estimating Between Line Correlations Generated by Parameter Uncertainty. Casualty Actuarial Society Forum, Summer.
  • Meyers G. (1999b). A Discussion of Agregation of Correlated Risk Portfolios: Models and Algorithms, by Shaun Wang, Proceedings of the Casualty Actuarial Society, CAS.
  • Panjer H. (2003). Development of International Insurance Company Solvency Standards, www.actuaries.org.
  • Papież M., Wanat S. (2006). Wybrane metody analizy i modelowania zależności w ubezpieczeniach. AE, Kraków, 726, 63-80.
  • Wanat S. (2007). Wpływ wybranych struktur zależności na ryzyko ruiny ubezpieczyciela - analiza symulacyjna. AE, Kraków (w druku).
  • Wang S. (1998). Aggregation of Correlated Risk Portfolios: Models and Algorithms. [in:] Proceedings of the 1998 Casualty Actuarial Society. LXXXV, 848-939.
  • Yuen K.C, Wang G. (2002). Comparing Two Models with Dependent Classes of Business. ARCH, Society of Actuaries.
  • Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach. (2000). Red. W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.