PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Modelowanie preferencji a ryzyko '07 | 427--445
Tytuł artykułu

Zmienność stopy procentowej a zmienność kursu na rynkach Europy Środkowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
A. Kliber w pracy (...) przedstawia analizę na rynkach Polski, Czech, i Słowacji. Weryfikacji poddano hipotezę o zależności zmienności stopy procentowej w danym kraju od zmian w dynamice zmienności stóp procentowych w pozostałych państwach. Autorka próbuje też ustalić, jaką rolę w kształtowaniu i przenoszeniu zmienności między krajami odgrywa kurs walutowy. (fragm. tekstu)
Twórcy
autor
  • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
  • Black F. (1976). Studies of Stock Market Volatility Changes. Proceedings of the American Statistical Association. Business and Economic Statistics Section, 177-81.
  • Brigo D., Mercurio F. (2006). Interest Rate Models - Theory and Practice. With Smile, Inflation and Credit. Springer.
  • Diebold F.X., Yilmaz K. (2006). Volatility Contagion. Working Paper.
  • Doman M., Doman R. (2004). Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. AE, Poznań.
  • Dungey M., Fry R., Gonzáles-Hermosillo B., Martin V.L. (2003). Empirical Modelling of Contagion: a Review of Methodologies. IMF Working Paper, WP/04/78.
  • Forbes K., Rigobon R. (2002). No Contagion, only Interdependence: Measuring Stock Markets Comovements. Journal of Finance, 57 (5), 2223-22261.
  • Gallo G.M., Otranto E. (2005). Volatility Transmission in Financial Markets: A New Approach. Working Paper.
  • Glosten L., Jagannathan R., Runkle D. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. Journal of Finance, 48, 1779-1801.
  • Harvey A.C., Shephard N. (1996). The Estimation of an Asymmetric Stochastic Volatility Model for Asset Returns. Journal of Business and Economic Statistics, 14, 429-434.
  • James J., Webber N. (2005). Interest Rate Modelling. John Willey & Sons, LTD.
  • Jamshidian F., Zhu Y. (1997). Scenario Simulation: Theory and Methodology. Finance and Stochastics, 1, 43-67.
  • Meyer R., Yu J. (2000). BUGS for a Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models. Econometrics Journal, 3, 198-215.
  • Yu J. (2005). On Leverage in a Stochastic Volatility Model. Journal of Econometrics, 127, 165-178.
  • Yu J., Meyer R. (2006). Multivariate Stochastic Volatility Models: Bayesian Estimation and Model Comparison. Econometric Reviews, 25, 361-381.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.