Wykorzystanie modelu Holta-Wintersa oraz metod bootstrapowych w prognozowaniu na podstawie zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi

• Autorzy: Maciej Oesterreich

Warianty tytułu

Application of Holt-Winters Model and Bootstrap Methods in Forecasting Economic Variables with Seasonal Fluctuations

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono zastosowanie metody bootstrapowej do prognozowania za pomocą metody Holta-Wintersa wybranych zmiennych wykazujących wahania sezonowe. Zaproponowany algorytm obliczeniowy oparto na metodzie bootstrapu blokowego. (fragment tekstu)

EN

This paper presents bootstrap algorithm, that helps increase the accuracy of the forecasts creates with additive Holt-Winters model for seasonal times series. In the process of forecasting was used the overlapping blocks bootstrap method (Kunsh method) with various blocks lengths. In calculates was used "forecast" and "tseries" modules from statistical program R. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Prognozowanie; Wahania sezonowe w gospodarce; Metody samowsporne

EN

Time-series; Forecasting; Seasonal fluctuations in the economy; Bootstrap

• Czasopismo: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 62
• Strony: 73--79

Twórcy

autor

Maciej Oesterreich

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bibliografia

• Bühlmann P. 2002.Bootstraps for time series. Statist. Sci. 17 (1), 52-72.
• Efron B. 1979. Bootstrap methods - another look at the jackknife. The Ann. Stat. 7 (1), 1-26.
• Kozarski R. Metody bootstrapowe w analizie szeregów czasowych, http://akson.sgh.waw.pl/~rkozar/boottimes.pdf, dostęp dn. 12.10.2010 r.
• Lahiri S.N. 1999. Theoretical comparisons of block bootstrap methods. The Ann. Stat. 27 (1), 386-404.