Modyfikacja metody wariancji-kowariancji wyznaczania wag prognozy złożonej

• Autorzy: Joanna Perzyńska

Warianty tytułu

The Modification of Variance-Covariance Method of Estimate Weights of Combined Forecast

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W sytuacji, gdy dostępne są różne prognozy tej samej zmiennej, wyznaczone na podstawie modeli indywidualnych, można stworzyć prognozę złożoną, będącą ich średnią arytmetyczną prostą lub ważoną. Podstawowym zadaniem jest takie wyznaczenie wartości wag, aby otrzymana prognoza złożona miała większą dokładność niż jej prognozy składowe. Rozważania teoretyczne oraz badania empiryczne wskazują, że gdy wagi prognozy złożonej wyznaczone są metodą wariancji-kowariancji, otrzymana prognoza ważona obarczona jest mniejszym błędem niż najlepsza z indywidualnych prognoz składowych. Ponieważ wagi wyznaczone metodą wariancji-kowariancji często nie spełniają założeń niezbędnych do stworzenia prognozy złożonej, w niniejszym artykule zaproponowano jej modyfikację, opartą na zauważonej przez autorkę własności. Ilustracją rozważań o charakterze teoretycznym będzie przykład empiryczny, w którym dokładność ex post prognoz złożonych zostanie porównana z dokładnością prognoz składowych. (fragment tekstu)

EN

In the article author considers the situation in which several forecasts of the same variable are available. The main problem is to select the best forecast. It enables us to create new forecast - the combined forecast with the smallest variance of prediction error. The author analyses two econometric methods of creating combined forecasts as a weighted average and their properties. The author makes the suggestion of modification of variance-covariance method and examines its efficiency in comparison with two basic methods. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Prognozowanie; Szeregi czasowe; Macierz kowariancji; Macierz wariancji

EN

Forecasting; Time-series; Covariance matrix; Variance matrix

• Czasopismo: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 62
• Strony: 81--88

Twórcy

autor

Joanna Perzyńska

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bibliografia

• Bates J.M., Granger C.W.J. 1969. The combination of forecasts. Operat. Res. Quart. 40, 451-468.
• Granger C.W.J., Newbold P. 1974, Forecasting univariate time series and the combination of forecasts. J. Royal Statist. Soc., Ser. A 137, 131-165.