Ocena efektywności systemów transakcyjnych opartych na wskazaniach sztucznych sieci neuronowych oraz na losowym doborze spółek

• Autorzy: Agnieszka Lach

Warianty tytułu

Effectiveness Evaluation of Trading Systems Based on Neural Network Indications and Random Stock Selection

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule porównano efektywność czterech systemów transakcyjnych będących kompilacją następujących elementów: wskazań sztucznych sieci neuronowych, losowego doboru spółek oraz limitów "stop-loss". Zamienne stosowanie wymienionych elementów na etapie kupna lub sprzedaży spółek pozwoliło na ocenę wpływu poszczególnych składowych na ogólny wynik. Skuteczność działania systemów podlegała ocenie na podstawie osiągniętej stopy zwrotu oraz na podstawie średniego wykorzystania kapitału. Badaniami objęto okres od stycznia 2010 do czerwca 2011 roku. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper compares four trading systems that are a compilation of the following elements: artificial neural network indications, randomly selected stocks and "stop-loss" limits. Interchangeable use of these elements at the stage of purchase or sale of stocks allowed to assess the impact of individual components on the overall score. The evaluation of effectiveness of trading systems was based on the achieved rate of return and the average utilization of capital. The research covered the period 01.2010 - 06.2011. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Systemy transakcyjne; Sieci neuronowe; Spółki; Efektywność

EN

Transaction systems; Neural networks; Companies; Effectiveness

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 221
• Strony: 49--66

Twórcy

autor

Agnieszka Lach

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Bahrammirzaee, A., 2010, A Comparative Survey of Artificial Intelligence Applications in Finance: Artificial Neural Networks, Expert System and Hybrid Intelligent System, Neural Computing & Applications, vol. 19, s. 1165-1195.
• Guresen, E., Kayakutlu, G., Daim, T.U., 2011, Using Artificial Neural Network Models in Stock Market Index Prediction, Expert Systems with Applications, vol 38, s. 10389-10397.
• Kwasza, B., 2010, System transakcyjny oparty na wskazaniach sztucznych sieci neuronowych (praca magisterska), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
• Morajda, J., 1999, Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym (praca doktorska), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
• Tadeusiewicz, R., 1993, Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa.
• Zieliński, J.S. (red.), 2000, Inteligentne systemy w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.