Ryzyko systemowe - teoria i analiza przyczyn

• Autorzy: Renata Karkowska

Warianty tytułu

Systemic Risk - Theory and Analysis of Reasons

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Współczesne instytucje pośrednictwa finansowego są powiązane ze sobą złożoną siecią systemów transakcyjnych, zobowiązań finansowych, dlatego upadek jednej instytucji finansowej może grozić wystąpieniem efektu domina. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy na temat przyczyn ryzyka systemowego i czynników jego wzrostu. Celem artykułu jest wskazanie przyczyn powstawania ryzyka oraz charakterystyka poszczególnych czynników jego narastania, tj. makroekonomicznych, infrastrukturalnych, liberalizacji przepływów kapitałowych czy rozwoju innowacyjnych instrumentów finansowych. (abstrakt oryginalny)

EN

Modern financial intermediaries are related to each complex network of trading systems, financial obligations, because the collapse of one financial institution could threaten the occurrence of the domino effect. This article shas a review character of the causes of systemic risk and its growth factors. The article's aim is to identify the causes of risk and to characterize the individual factors of its development, i.e. macroeconomic, infrastructure, liberalization of capital movements, or the development of innovative financial instruments. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko systemowe; Pokusa nadużycia; System finansowy

EN

Systemic risk; Moral hazard; Financial system

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 246 Polityka ekonomiczna
• Strony: 160--169

Twórcy

autor

Renata Karkowska

• Uniwersytet Warszawski

Bibliografia

• Bardsen G., Lindquist K.G., Tsomocos D.P., Evaluation of Macroeconomic Models for Financial Stability Analysis, Norges Bank, 14 February 2006.
• Bordo M., Meissner C.M., Foreign Capital and Economic Growth in the Firet Era of Globalisation, Cambridge University 2006.
• Canoy M., van Dijk M., Lemmen J., de Mooij R., Weigand J., Competition and Stability in Banking, CPB, 2001, no. 015, Den no. 1.
• Chang R., Majnoni G., International Contagion: Implications for Policy, The World Bank, Washington 2000.
• Haldane A.G., Hoggarth G., Saporta V., Assessing Financial Stability, Efficiency and Structure at the Bank of England, BIS Papers, Cambridge University, 2001.
• Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
• Mei J., Political Risk, Financial Crisis and Market Volatility, Working Paper, University of New York, New York 1999, no. 49.
• Niedziółka P., Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
• Ostalecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2009.
• Pawłowicz L., Moral Hazard w biznesie i polityce gospodarczej, Sopot, 17 czerwca 2010.
• Schinasi G.J., Safeguarding Financial Stability, International Monetary Fund, 2006.
• Schüler M., The threat of systemic risk in banking - evidence for Europe, Discussion Paper, No. 02-21, Centre for European Economic Research (ZEW), Mannheim 2002.
• Sell F.L., Contagion in Financial Markets, Edward Elgar, Cheltenham 2001.
• Solarz J.K., Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
• Tornell A., Westermann F., Boom-Bust Cycles and Financial Liberalisation, MIT Press, Cambridge Mass 2005.