Aprecjacja kapitału w warunkach stałej awersji do ryzyka płynności

• Autorzy: Krzysztof Piasecki

Warianty tytułu

Capital Appreciation Under Constant Liquidity Risk Aversion

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Wartość przyszła została przedstawiona jako trend zależny od awersji do ryzyka. Otrzymany model został zastosowany w finansach behawioralnych. (abstrakt oryginalny)

EN

Future value is presented as a trend dependent on risk aversion. The obtained model was applied for behavioural finance. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Płynność finansowa; Finanse behawioralne; Rynki finansowe; Równowaga rynkowa; Kapitał

EN

Risk; Financial liquidity; Behavioural finance; Financial markets; Market equilibrium; Capital

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Rocznik: 2012
• Numer: nr 221
• Strony: 80--88

Twórcy

autor

Krzysztof Piasecki

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Arrow, K.J., 1971, Essays in the Theory of Risk-bearing, North Holland, Amsterdam.
• Chrzan. P., 2001, Teoria procentu, Oikońomos, Katowice.
• Dacey, R., Zielonka, P., 2005, A Detailed Prospect Theory Explanation of the Disposition Effect, Journal of Behavioral Finance 2/4.
• Doyle. J.R., 2010, Survey of Time Preference, Delay Discounting Models, Working Paper, Cardiff Business School, Cardiff University, http://ssrn.com/abstract= 1685861 [dostęp: 12.01.2011].
• Epper, T., Fehr-Duda, H., Bruhin, A., 2009, Uncertainty Breeds Decreasing Impatience: The Role of Risk Preferences in Time Discounting, Working Paper no. 412. Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich, http://ssrn.com/abs-tract=1416007 [dostęp: 15.02.2011].
• Frederick, S., Loewenstein, G., O'Donoghue, T., 2002, Time Discounting and Time Preference: A Critical Review, Journal of Economic Literature, vol. 40.
• Killeen, PR., 2009, An Additive-utility Model of Delay Discounting, Psychological Review, 116.
• Kjm, B.K., Zauberman, G., 2009, Perception of Anticipatory Time in Temporal Discounting, Journal of Neuroscience, Psychology and Economics, vol. 2.
• Kontek, K., 2010, Decision Utility Theory: Back to von Neumann, Morgenstern, and Markowitz. Working Paper, http://ssrn.com/abstract=1718424 [dostęp: 03.01.2011].
• Piasecki, K., 2005, Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
• Piasecki, K., 2011, Rozmyte zbiory probabilistyczne, jako narzędzie finansów behawioralnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
• Pratt, J.W., 1964, Risk Aversion in the Small and in the Large, Econometrica 1.
• Siegel, A.F., Nelson, Ch.R., 1987, Parsimonious Modeling of Yield Curves, Journal of Business 60.
• Soto, J.H. de, 2009, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Misesa, Warszawa.
• Svensson, L., 1994, Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992-1994, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
• Zauberman, G., Kyu Kim, B., Malkoc, S., Bettman, J.R., 2009, Discounting Time and Time Discounting: Subjective Time Perception and Intertemporal Preferences, Journal of Marketing Research, vol. XLVI.