PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 230 Zagadnienia statystki aktuarialnej | 60--76
Tytuł artykułu

The Effect of Dependence on Life Insurance

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ zależności na ubezpieczenia na życie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W klasycznych ubezpieczeniach na życie zakłada się, że wielkości szkód są niezależne. Założenie to w wielu sytuacjach jest niewłaściwe. Na przykład długości życia męża i żony są zależne, gdyż dzielą oni wspólne życie oraz mniej lub bardziej narażeni są na to samo ryzyko. W grupie ubezpieczonych osób, które pracują w tej samej fabryce, śmiertelność zależy od pewnych wydarzeń (tj. wybuch, zawalenie hali). W artykule przedstawione będą modele uwzględniające zależność między szkodami. Zbadany zostanie wpływ zależności na rozkład zagregowanych szkód i na składkę netto. (abstrakt oryginalny)
EN
In the classical life insurance it is assumed that the risks are independent. This assumption is not appropriate in many practical situations. For example the lifelengths of two insured persons (such as a husband and a wife) are dependent because they share a common way of life and more or less are exposed to the same risks. In the case of the group life insurance for persons that work for the same company, the mortality is dependent on a certain event (i.e. explosion, breakdown). In this paper models for modelling the dependence will be presented. The influence of the dependence on the aggregate claims distribution and the net premium in the life insurance will be demonstrated on numerical examples. (original abstract)
Twórcy
  • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
  • Cossette H., Gaillardetz P., Marceau E., Rioux J., On two dependent individual risk models, "Insurance: Mathematics and Economics" 2002,30, s. 153-166.
  • Daykin C.D., Pentikainen T., Pesonen M., Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London 1994.
  • Dhaene J., Goovaerts M. J., On the dependency of risks in the individual life model, "Insurance: Mathematics and Economics" 1997, 19(3), s. 243-253.
  • Dhaene J.,Vandebroek M., Recursions for the individual model, "Insurance: Mathematics and Economics" 1995, 16, s. 31-38.
  • Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
  • Modele aktuarialne, ed. W. Ostasiewicz, UE, Wrocław 2000.
  • Ribas C., Marin-Solano J., Alegre A., On the computation of the aggregate claims distribution in the individual life model with bivariate dependencies, "Insurance: Mathematics and Economics", 2003, 32, s. 201-215.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215813

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.