The Effect of Dependence on Life Insurance

• Autorzy: Anna Nikodem-Słowikowska

Warianty tytułu

Wpływ zależności na ubezpieczenia na życie

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In the classical life insurance it is assumed that the risks are independent. This assumption is not appropriate in many practical situations. For example the lifelengths of two insured persons (such as a husband and a wife) are dependent because they share a common way of life and more or less are exposed to the same risks. In the case of the group life insurance for persons that work for the same company, the mortality is dependent on a certain event (i.e. explosion, breakdown). In this paper models for modelling the dependence will be presented. The influence of the dependence on the aggregate claims distribution and the net premium in the life insurance will be demonstrated on numerical examples. (original abstract)

W klasycznych ubezpieczeniach na życie zakłada się, że wielkości szkód są niezależne. Założenie to w wielu sytuacjach jest niewłaściwe. Na przykład długości życia męża i żony są zależne, gdyż dzielą oni wspólne życie oraz mniej lub bardziej narażeni są na to samo ryzyko. W grupie ubezpieczonych osób, które pracują w tej samej fabryce, śmiertelność zależy od pewnych wydarzeń (tj. wybuch, zawalenie hali). W artykule przedstawione będą modele uwzględniające zależność między szkodami. Zbadany zostanie wpływ zależności na rozkład zagregowanych szkód i na składkę netto. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Insurances; Life insurance; Damages

PL

Ubezpieczenia; Ubezpieczenia na życie; Szkody

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 230 Zagadnienia statystki aktuarialnej
• Strony: 60--76

Twórcy

autor

Anna Nikodem-Słowikowska

• Wrocław University of Economics, Poland

Bibliografia

• Cossette H., Gaillardetz P., Marceau E., Rioux J., On two dependent individual risk models, "Insurance: Mathematics and Economics" 2002,30, s. 153-166.
• Daykin C.D., Pentikainen T., Pesonen M., Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London 1994.
• Dhaene J., Goovaerts M. J., On the dependency of risks in the individual life model, "Insurance: Mathematics and Economics" 1997, 19(3), s. 243-253.
• Dhaene J.,Vandebroek M., Recursions for the individual model, "Insurance: Mathematics and Economics" 1995, 16, s. 31-38.
• Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
• Modele aktuarialne, ed. W. Ostasiewicz, UE, Wrocław 2000.
• Ribas C., Marin-Solano J., Alegre A., On the computation of the aggregate claims distribution in the individual life model with bivariate dependencies, "Insurance: Mathematics and Economics", 2003, 32, s. 201-215.