Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w agregacji dwóch klas ubezpieczeń

• Autorzy: Aleksandra Iwanicka

Warianty tytułu

Influence of Some Outside Risk Factors on a Ruin Probability in the Aggregated Two-Classes Risk Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W ostatnich latach możemy obserwować zachodzące zmiany klimatyczne powodujące liczne powodzie, wichury i inne klęski żywiołowe, co skutkuje jednoczesnym pojawianiem się różnorodnych szkód ubezpieczeniowych. Celem pracy jest zbadanie wpływu zewnętrznych czynników ryzyka, takich jak klęski żywiołowe, na prawdopodobieństwo ruiny w agregacji dwóch klas ryzyka. Ograniczymy się do przypadku, gdy zewnętrzne czynniki ryzyka powodują szkody pojawiające się zgodnie z uogólnionym procesem Erlanga(2). Analiza zostanie przeprowadzona na przykładach numerycznych. (abstrakt oryginalny)

EN

We can observe changes to our climate. Natural disasters including floods and wind damage havecaused various kinds of claims. The main aim of this paper is to investigate the impact of some outside risk factors such as natural disasters on a ruin probability in an aggregated risk model for a portfolio of two classes of insurance business. We study a situation where these outside risk factors cause claims for which occurrences relate to generalized Erlang(2) process. The impact of outside risk factors on the ruin probabilities is analyzed numerically. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Ryzyko w ubezpieczeniach; Szkody; Klęski żywiołowe; Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych i katastrof

EN

Insurances; Insurance risk; Damages; Natural disaster; Insurance of natural and disasters

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 230 Zagadnienia statystki aktuarialnej
• Strony: 49--59

Twórcy

autor

Aleksandra Iwanicka

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Ambagaspitiya R.S., On the distribution of a sum of correlated aggregate claims, "Insurance: Mathematics and Economics" 1998, 23, s. 15-19.
• Asmussen S., Ruin Probabilities, "Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability" 2000.
• Dickson D.C.M., On a class of renewal risk processes, "North American Actuarial Journal" 1998, 2(3), s. 60-73.
• Garrido J., Li S., Ruin probabilities for two classes of risk processes, "Astin Bulletin" 2005, 35,s. 61-77.
• Guo J., Wu X., Yuen K.C., On a correlated aggregate claims model with Poisson and Erlang risk processes, "Insurance: Mathematics and Economics" 2002, 31, s. 205-214.
• Guo J., Wu X., Yuen K. C., On the first time of ruin in the bivariate compound Poissona model, "Insurance: Mathematics and Economics" 2006, 38, s. 298-308.
• Iwanicka A., Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w dwuwymiarowym modelu ryzyka z lekkoogonowymi rozkładami wypłat, [w:] Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 207, UE, Wrocław 2011, s. 92-100.
• Iwanicka A., Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym horyzoncie czasowym w wieloklasowym modelu ryzyka, [w:] Ekonometria nr 23, AE, Wrocław 2009, s. 138-151.
• Iwanicka A., Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w skończonym horyzoncie czasowym w wieloklasowym modelu ryzyka, [w:] Ekonometria 26, AE, Wrocław 2009, s. 97-109.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugles J., Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley, 1998.