Wyznaczanie wielkości renty w zależnych grupowych ubezpieczeniach na życie

• Autorzy: Stanisław Heilpern

Warianty tytułu

Calculation of Pensions in the Multiple Life Insurances

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule rozpatrywane są zależne ubezpieczenia grupowe dotyczące małżonków. W odróżnieniu od podejścia klasycznego opartego na niezależności długości życia małżonków dopuszcza się bardzie realistyczne założenie mówiące o ich zależności. Rozpatruje się dwa modele: Markowa i oparty na archimedesowych funkcjach łączących. W obydwu modelach wyznacza się aktuarialne wartości trzech rodzajów rent. Na podstawie danych empirycznych dotyczących Polski zbadano różnicę między wielkościami poszczególnych rent w wariancie opartym na niezależności i dopuszczającym zależności. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper is devoted to the dependent multiple life insurance of married couples. A more realistic assumption of dependent lifetime of spouses is investigated as distinct from classical, which assumes the independence. Two models: Markov and based on the Archimedean copulas are studied. The actuarial values of three cases of pensions are calculated in these models. The differences between the values of pensions in the classical model and models based on the dependences are studied using the empirical data from Poland. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia grupowe; Renty

EN

Group insurance; Annuities

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 230 Zagadnienia statystki aktuarialnej
• Strony: 30--48

Twórcy

autor

Stanisław Heilpern

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J., Jones D.A., Nesbitt C.J., Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca, Illinois 1986.
• Denuit M., Dhaene J., Le Bailly de Tilleghem C., Teghem S., Measuring the impact of a dependence among insured lifelengths, "Belgian Actuarial Bulletin" 2001, 1 (1), s. 18-39.
• Genest C., Rivest L.-P., Statistical inference prodedures for bivariate Archimedean copulas, JASA, 1993, 88, s. 1034-1043.
• Heilpern S., Funkcje łaczące, AE, Wrocław 2007.
• Jones B.L., Methods for the analysis of CCRC data, "North American Actuarial Journal" 1997, 1, s. 40-54.
• Lehmann E.L., Some concepts of dependence, "Annals of Mathematical Statistics" 1966, 37, s. 1137-1153.
• Nelsen R. B., An Introduction to Copulas, Springer, New York 1999.
• Nikodem-Słowikowska A., Zastosowanie procesu Markowa w zależnych grupowych ubezpieczeniach na życie, Prace Naukowe UE w Katowicach (w recenzji).
• Norberg R., Actuarial analysis of dependent lives, "Bulletin de l'Association Suisse des Actuaries" 1989, 40, s. 243-254.
• Witryna internetowa Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl.