Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Kurs dolara amerykańskiego, obok kursu waluty Unii Europejskiej, ma istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. Dolar amerykański pozostaje głównym środkiem płatniczym poza Unią Europejską tak w sferze prywatnej, jak i instytucjonalnej. Duża zmienność kursu tej waluty w ostatnim okresie skłania do analizy przyczyn tego zjawiska. Przebieg kursu dolara amerykańskiego może być potraktowany jako realizacja procesu stochastycznego, w którym można wyróżnić tendencje rozwojowe kształtujące się w różny sposób w zależności od rozważanych okresów. Obserwacja takiego szeregu czasowego w ciągu ostatnich kilku lat pozwala dostrzec co najmniej kilka momentów, w których krótkookresowe trendy uległy gwałtownym zmianom. Może to wskazywać na występowanie punktów zwrotnych trendu. W pracy (...) porównano trzy metody mające na celu wykrycie punktów zwrotnych w kształtowaniu się kursu dolara: test Perrona, test Chowa oraz analizę trendu różnic pomiędzy rzeczywistymi realizacjami kursu dolara i prognozowanymi wartościami tego kursu. Dla wykrytych punktów zwrotnych podjęto próbę ustalenia przyczyn, które mogły wywołać zmianę w kształtowaniu się kursu amerykańskiej waluty. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
71--84
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
- Charemza W., Deadman D. (1997). Nowa ekonometria. PWE, Warszawa.
- Bożyk P., Misala J., Puławski M. (1998). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa.
- Gasek A., Witkowska D. (2006). Zastosowanie testu Perrona do badania punktów zwrotnych indeksów giełdowych: WIG, WIG 20, MIDWIG i TECHWIG. Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. SGGW, Warszawa, nr 60.
- Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. (2000). Red. K. Jajuga. AE, Wrocław.
- Kufel T. (2004). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. PWN, Warszawa.
- Krugman P.R., Obstfeld M. (2007). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWN, Warszawa.
- Lutkowski K. (2007). Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki. PWN, Warszawa.
- Misztal P. (2004). Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego. Difin, Warszawa.
- Ekonometria współczesna. (2007). Red. M. Osińska. Dom Organizatora, Toruń.
- Perron P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Econometrica, 57, 6, 1361-1401.
- Piłatowska M. (2003). Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium Metodologiczne. UMK, Toruń.
- Welfe A., Welfe W. (2004). Ekonometria stosowana. PWE, Warszawa.
- http://www.e-rachnkowosc.pl/tms-archiwum.php?full=1.
- Gaworecki K. Dolar przeszedł do ofensywy. TMS Brokers, 13.06.2007.
- Gaworecki K. Komentarz tygodniowy. TMS Brokers, 13.06.2007.
- Rogalski M. Poniedziałek przyniósł nieco słabszą złotówkę i trend ten był kontynuowany także dzisiaj. TMS Brokers, 08.05.06.
- Rogalski M. Ten tydzień był fatalny dla naszej waluty. TMS Brokers, 23.06.06.
- Rogalski M. Czwartek przyniósł nieznaczne umocnienie się amerykańskiej waluty. TMS Brokers. 8.12.06.
- http://www.rp.pl/.
- Rzeczpospolita. Rynki czekają na decyzję FED. 9.05.2006.
- Rzeczpospolita. Dziś decyzja o stopach w USA. 10.05.2006.
- Rzeczpospolita. Złoty traci na wartości. 13.06.2006.
- Rzeczpospolita. Sytuacja w regionie zła dla złotego. 23.06.2006.
- Rzeczpospolita, Złoty może dalej słabnąć. 27.06.2006.
- Rzeczpospolita. Złoty w dół i obroty niewielkie. 16.08.2006.
- Rzeczpospolita. Złoty bardzo spokojny. 8.12.2006.
- Rzeczpospolita. Niewielkie osłabienie polskiej waluty. 9.05.2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215925