PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Modelowanie preferencji a ryzyko '09 | 111--120
Tytuł artykułu

Implementacja Modelu Mertona w wybranych środowiskach optymalizacji

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W zagadnieniach zarządzania ryzykiem stosowane są zaawansowane metody. Przykładem jest model Mertona (1974) służący do obliczania prawdopodobieństwa upadku firmy. W pracy (...) przedstawiono implementację tego modelu w dwu wybranych środowiskach optymalizacji, tzn. w systemie LINGO oraz GAMS. Przeprowadzono także analizę procesu zapisu modelu w tych środowiskach. (fragm. tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • Brooke A., Kendrick D., Meeraus A. (1988). GAMS: A User's Guide. Scientific Press, Redwood City, CA.
  • Gątarek D., Maksymiuk R. i inni. (2001). Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. WIG-Press, Warszawa.
  • Jajuga K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • LINGO 10.0 User's Manual (2006). LINDO Systems Inc. Chicago, http://www.lindo.com.
  • Löffler G., Posch P.N. (2007). Credit Risk Modeling using Excel and VBA. John Wiley & Sons, Chichester.
  • Merton R.C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. Journal of Finance, 29, 449-470.
  • Rosenthal R.E. (2007). GAMS - A User's Guide. GAMS Development Corporation, Washington.
  • Schräge L., Cunningham K. (1988). Demo LINGO/PC: Language for Interactive General Optimization, version 1.04a. LINDO Systems Inc., Chicago.
  • Targiel K. (2008). Wyznaczanie parametru zmienność w modelu Mertona. [w:] Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość. Red. Jan W. Owsiński, Z. Nahorski, T. Szapiro. Polska Akademia Nauk, Warszawa.
  • Targiel K. (2009). Wybrane języki opisu problemów optymalizacyjnych. AK, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.