Pesymistyczna optymalizacja portfelowa

• Autorzy: Grażyna Trzpiot
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Prowadzone badania nad podejmowaniem decyzji w warunkach ryzyka i w warunkach niepewności pokazują nowe ścieżki postępowania w odróżnieniu od podejść klasycznych. W pracy (...) warunki związane z kryterium oczekiwanej użyteczności są zastąpione poprzez pesymistyczne kryteria decyzyjne. (fragm. tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka; Optymalizacja decyzji; Analiza portfelowa

EN

Decision making under conditions of risk; Decision optimization; Portfolio analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2010
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '09
• Strony: 121--128

Twórcy

autor

Grażyna Trzpiot

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Acerbi C., Tasche D. (2002). Expected Shortfall: A Natural Coherent Alternative to Value at Risk. Economic Notes, 31, 379-388.
• Artzner P., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D. (1999). Coherent Measure of Risk. Mathematical Finance, 9, 203-228.
• Koenker R., Bassett G. (1978). Regression Quantiles. Econometrica 46, 33-50.
• Kusuoka S. (2001). On Law Invariant Coherent Risk Measures. Advances In Mathematical Economics, 3, 83-96.
• Rockafellar R.T., Uryasev S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2, 21-41.
• Trzpiot G. (2003). Analiza portfelowa z wykorzystaniem metody momentów i dominacji stochastycznych - podejście kwantylowe. Prace Naukowe. AE, Wrocław, 990, 216-224.
• Trzpiot G. (2004a). Kwantylowe miary ryzyka. Prace Naukowe. AE, Wrocław. 1022, 420-430.
• Trzpiot G. (2004b). O wybranych własnościach miar ryzyka. Badania operacyjne i decyzje. 3-4, 91-98.
• Trzpiot G. (2006a). Pomiar ryzyka finansowego w warunkach niepewności. Badania operacyjne i decyzje, 2, 81-88.
• Trzpiot G. (2006b). Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka na rynku finansowym. AK, Katowice.
• Trzpiot G. (2007). Regresja kwantylowa a estymacja VaR. Prace Naukowe. AE, Wrocław, 1176, 465- 471.
• Trzpiot G. (2008). Implementacja metodologii regresji kwantylowej w estymacji VaR. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 9, 316-323.
• Trzpiot G. (2008). Wybrane modele oceny ryzyka. AE, Katowice.